Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2007-2015 và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo tỷ giá trong ngắn hạn

Đề tài "Phân tích biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2007-2015 và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo tỷ giá trong ngắn hạn" đã phân tích diễn biến tỷ giá USD/VND từ 01/01/2007 đến 30/03/2015 và dự báo tỷ giá BQLNH USD/VND trong ngắn hạn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2007-2015 và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo tỷ giá trong ngắn hạnLời Cảm ƠnĐể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự cố gắng nỗ lựccủa chính bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và hướng dẫntận tình của thầy cô giáo hướng dẫn cũng như đơn vị thực tập cùng tất cả bạnbè, người thân.Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm,giúp đỡ em trong thời gian qua. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quýtếHuếthầy cô trường Đại học Kinh tế Huế đã dạy dỗ, trang bị kiến thức cho emtrong suốt thời gian học tập tại giảng đường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơnchân thành và sâu sắc nhất đến cô giáo PGS.TS Phan Thị Minh Lý, người đãạihọcKinhtận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận này.Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng TMCPCông Thương Việt Nam-chi nhánh Huế đặc biệt là các anh chị trong phòngTổng hợp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong suốt thời gian emthực tập tại đơn vị.Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, người thân đã luônĐbên cạnh quan tâm, ủng hộ em trong suốt thời gian qua.Huế, tháng 05 năm 2015Sinh viên thực hiệnNguyễn Hoàng Bảo NgọcMỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU ....................................................................................................................11. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................24. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................25. Kết cấu đề tài .......................................................................................................3NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................................4tếHuếCHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ VÀ LÝ THUYẾT MÔ HÌNHDỰ BÁO TỶ GIÁ ......................................................................................................41.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của tỷ giá ......................................................41.1.1. Khái niệm ...................................................................................................4ạihọcKinh1.1.2. Chức năng của tỷ giá .................................................................................51.1.3. Vai trò của tỷ giá trong nền kinh tế mở .....................................................61.2. Phương pháp dự báo tỷ giá ...............................................................................71.2.1. Tính dừng ...................................................................................................71.2.1.1. Khái niệm ............................................................................................71.2.1.2. Hậu quả của chuỗi không dừng...........................................................81.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian ...................................8Đ1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA 111.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR (p) ...................................111.2.2.2. Mô hình trung bình trượt ( Moving Average) MA (q) .....................111.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy ARMA (p,q) .............111.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA (p,d,q) ..111.2.3. Phương pháp Box-Jenkins (BJ) ...............................................................12CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND TỪ THÁNG 1NĂM 2007 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2015 ................................................................142.1. Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam từ năm 2007 đến nay ...................................142.2. Diễn biến tỷ giá USD/VND trên thị trường chính thức và phi chính thức từnăm tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2015 ..................................................162.3. Diễn biến tỷ giá BQLNH USD/VND từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 03năm 2015 ...............................................................................................................392.4. Nhận xét..........................................................................................................48CHƢƠNG 3. DỰ BÁO TỶ GIÁ BQLNH USD/VND ..........................................503.1 Dữ liệu .............................................................................................................503.1.1. Thống kê mô tả số liệu.............................................................................503.1.2. Kiểm định tính dừng ................................................................................51tếHuế3.2. Lựa chọn mô hình ARIMA (p,d,q) phù hợp .... ...