Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy (VAR) để phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam

Trên cơ sở làm rõ lý luận chung về lạm phát và tỷ giá hối đoái, cùng với phân tích tác động của hai biến số này với nhau, tác động của chúng đến các biến vĩ mô khác như lãi suất, tăng trưởng kinh tế; luận văn phân tích thực trạng tình hình lạm phát và biến động của tỷ giá hối đoái trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015;... Mời các bạn tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy (VAR) để phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt NamiĐạngườTrĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG------o0o------cKhọKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPinhỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTOR TỰ HỒI QUY (VAR) ĐỂ PHÂN TÍCHMỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ LỆ LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁITRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAMtếihĐạGiáo viên hướng dẫn:TS. Hoàng Văn LiêmếHuHuế,05/2016ọcSinh viên thực hiện: Hoàng Văn TínLớp: K46B Tài ChínhNiên khóa: 2012-2016iiĐạngườTrĐược sự phân công của Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại Học KinhTế - Đại Học Huế và sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn TS. Hoàng Văn Liêm tôiđã thực hiện đề tài “Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy (VAR) để phân tích mốiquan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam”Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáocKhọđã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rènluyện ở Trường Đại học Kinh Tế - Đại Học Huế.Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn TS. Hoàng Văn Liêm đã tậntình, chu đáo hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này.Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất.inhSong do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học cũng như hạnchế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất địnhmà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong được sự góp ý của quý Thầy, Cô giáo vàTôi xin chân thành cảm ơn!tếcác bạn đồng nghiệp để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.ihĐạọcếHuiiiĐạngườTrTÓM TẮT ĐỀ TÀITừ năm 1986, Việt Nam chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chếthị truờng theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinhtế thế giới, đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trong quá trình cải tổ nềnkinh tế, Việt Nam cũng phải tiến hành đồng thời cải tổ hệ thống tài chính, chínhsách tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ (CSTT) cho phù hợp với từng giai đoạnhội nhập với nền kinh tế thế giới. Duy trì sự ổn định các chỉ số vĩ mô trong nềnkinh tế là điều kiện thiết yếu giúp tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.cKhọDo Nhà nước giữ vai trò điều tiết nền kinh tế thông qua các quyết định về địnhhướng phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vẫngiữ vai trò điều tiết tỷ giá hối đoái, giá xăng dầu vẫn được Chính phủ kiểm soátnhằm mục đích giữ ổn định nền kinh tế. Đây là đặc điểm khác với các quốc giakhác trong khu vực và trên thế giới. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năminh2015, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều biến động tích cực và tiêu cực, hướng đếnhội nhập với nền kinh tế thế giới.Sự biến động của lạm phát và của tỷ giá hối đoái tại Việt Nam trong thời giantếqua ảnh hưởng mạnh đến xuất nhập khẩu và các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Haibiến số này trong tương lai sẽ còn có thể tiếp tục tác động tích cực hoặc tiêu cựcĐạđến xuất nhập khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Do đó, các nghiêncứu về hai biến số vĩ mô này là luôn luôn cần thiết trong mọi thời điểm tại ViệtNam.ihLuận văn sẽ hệ thống hóa các quan điểm về lạm phát, tỷ giá hối đoái, tác độngcủa hai biến số này đến nền kinh tế và mối quan hệ giữa chúng trên phương diện lýọcthuyết. Sau đó, luận án sẽ sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy VAR để kiểm địnhmối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối. Chuỗi số liệu được đưa vào mô hình tỷ lệHulạm phát và tỷ giá hối đoái danh nghĩa giữa VND/USD theo tháng trong khoảngthời gian từ năm 2009 đến năm 2015.Từ kết quả nhận được thông qua mô hình VAR, có thể thấy được mối quanếiiiiĐạngườTrhệ một chiều từ tỷ giá hối đoái đến lạm phát. Do đó, đối với những quốc gia nhưViệt Nam lấy xuất khẩu làm động lực tăng trưởng kinh tế, nhưng hơn 70% sốnguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh trong nền kinhtế phải nhập khẩu thì sự điều chỉnh tỷ giá hối đoái một cách linh hoạt và hợp lýgiúp ổn định lạm phát “ổn định giá cả” từ đó tạo được lòng tin trong công chúng.Từ thực tế tại Việt Nam và những kết quả kiểm định của mô hình, đề tài đưara một số khuyến nghị trong điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm hạn chế những tácđộng tiêu cực của tỷ giá hối đoái đến lạm phát, giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn địnhinhcKhọvà bền vững và góp phần ổn định xã hội.tếihĐạọcếHuiviĐạngườTrDANH MỤC VIẾT TẮTCPIChỉ số giá tiêu dùngCSTTChính sách tiền tệDNNN Doanh nghiệp nhà nướcGDPTổng sản phẩm quốc nộiIMFQuỹ tiền tệ quốc tếcKhọNHTM Ngân hàng thương mạiNHTƯNgân hàng trung ươngNHNN Ngân hàng nhà nướcNQ-CP Nghị quyết - Chính phủinhTổng cục thống kêTGHĐTỷ giá hối đoáiUSDĐô la MỹVARMô hình véc tơ tự hồi quyVNDViệt Nam đồngWTOTổ chức thương thế giớitếTCTKihĐạọcếHuv ...