Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn

Mục tiêu chính của đề tài là dự báo được giá trị trung bình của VN-Index trong tuần đầu tiên của tháng 5.2015, từ đó đưa ra được những xu hướng biến động của chỉ số giá chứng khoán và tình hình thị trường, giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có cái nhìn tổng quát về thị trường để hoạt định các chiến lược trong thời gián ngắn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạnLời Cảm ƠnVới lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chânthành đến các Thầy Cô Trường Đại họcinh tế – Đại họcuế nói chung và đặcbiệt là các Thầy Cô Khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng, đã tận tâm giảng dạy vàtrang bị cho m nhi u kiến thức quu trong suốt thời gian học tập tại trường.Đặc biệt, em xin gởi lời c m ơn chân thành nhất đến ThS. Phạm Quốc Khang,người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đ tài tốt nghiệp trong suốt hơn ốn thángqua. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy, m đã có được những kiến thứcuếvà kinh nghiệm quý báu v c ch x c định vấn đ nghiên cứu, phương ph p nghiêncứu, x c định kết cấu cho đ tài, trình bày kết quả… và hoàn thành đ tài tốt nghiệptếHcủa mình.Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến gia đình và ạn è đã luôn êninhcạnh, hỗ trợ và động viên em hoàn thành tốt khoá luận của mình.KMột lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!ọcHuế, th ng 5 năm 2015Sinh viên thực hiệnĐạihNguyễn Lê Nam PhươngiMỤC LỤCPNĐ T1 LN Đ ..............................................................................................1o chọn đ tài...................................................................................................12ục tiêu nghiên cứu .............................................................................................23 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................34 Phương ph p nghiên cứu ......................................................................................3Pết cấu đ tài.........................................................................................................4NNNC ƢƠN 1 T NTN CƠNN CỨ ..............................................6L LN ........................................................6uế5tếH1 1 L luận cơ ản v chứng kho n và thị trường chứng khoán.............................61 1 1 Chứng kho n ...................................................................................................61 1 2 Thị trường chứng kho n .................................................................................7inh1 2 L luận cơ ản v chỉ số chứng kho n ..............................................................91 2 1 T ng qu t ........................................................................................................9ài to n ựo ................................................................................................12ọc13K1 2 2 Chỉ số chứng kho n N-Index .....................................................................111 3 1 Phân loại ựo ............................................................................................13ạih1 3 2 C c ước thực hiện của qu trình ự báo .....................................................141 3 3 C c thống kê đo độ ch nh x c của ựo ....................................................16Đ1 4 Chuỗi thời gian .................................................................................................171 5 C c vấn đ liên quan đến t nh ừng ................................................................181.5.1 Khái niệm ......................................................................................................181.5.2 Hậu quả của chuỗi không dừng. ...................................................................191.5.3 Kiểm định tính dừng .....................................................................................191.5.4 Biến đ i chuỗi không dừng thành chuỗi dừng .............................................241.6. Quá trình tự hồi quy ( R), trung ình trượt (MA) và mô hình ARIMA........25161ô hình R(p) ..............................................................................................25162ô hình(q) .............................................................................................25ii163ô hình R17và phương ph p ox-Jenkins ..........................................26ô hình RC ................................................................................................311 7 1 h i niệm .......................................................................................................311.7.2. Kiểm định tính ARCH .................................................................................33173ột số iến thể của mô hình RC .............................................................341 7 4 Nhược điểm ..................................................................................................3418ô hìnhRC .............................................................................................351.8.1. Mô hình GARCH (p, q) ...............................................................................351 8 2 C c iến thể của GARCH ...