Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-Index

Đề tài tổng hợp những lí luận cơ bản trong phân tích chuỗi thời gian và khả năng ứng dụng quan trọng của nó trong việc dự báo các biến số kinh tế xã hội; nghiên cứu chiều hướng vận động của chỉ số VN-Index từ năm 2010 đến nay; xác định những nguyên nhân cơ bản giải thích cho sự biến động bất thường của chỉ số VN-Index trong giai đoạn nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-IndexLỜI CÁM ƠNĐầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể trường Đại học Kinh tế Huế,các khoa, ngành, bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt chương trìnhuếĐại học của mình và giúp tôi có thể tham gia nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp này.Tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể quý giảng viên, quý Thầy Cô trongtếHtrường, đặc biệt là các Thầy Cô giáo giảng viên trong khoa Tài chính - Ngân hàngtrường Đại học Kinh tế Huế, đã cung cấp cho tôi một hành trang quý báu từ tri thứcđến kỹ năng để tôi có thể vững vàng hơn trong những bước đầu tiên trên con đường sựnghiệp sắp tới của mình.inhTôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Cô Phạm Thị Thanh Xuân, Cô đãdìu dắt và hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khóa luận tốtcKnghiệp, đã tận tình giải đáp những thắc mắc, những tình huống khó khăn mà tôi gặpphải. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của Cô.họCuối cùng, lời cám ơn còn lại tôi xin gửi đến toàn thể anh chị, cán bộ nhân viênphòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Ngân hàng thương mại Cổ phần Côngthương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế đã giúp tôi có những kinh nghiệm, kỹĐạinăng thực tế trong quá trình làm việc và giải quyết tình huống thực tiễn.Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng song bài nghiên cứu sẽ không tránh khỏi những saingsót, rất mong nhận được sự góp ý sửa chữa từ quý Thầy Cô giáo và các giảng viên.TrườMột lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!Huế, tháng 5 năm 2015Sinh viên thực hiệnĐặng Nữ Hà MyMỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT............................................. iuếDANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ................................................................. iitếHDANH MỤC BIỂU BẢNG ................................................................................... ivTÓM TẮT ĐỀ TÀI .................................................................................................vPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..........................................................................................1h1. Lý do lựa chọn đề tài .......................................................................................1in2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................3cK3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................34. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................3họ5. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................46. Kết cấu đề tài....................................................................................................4ĐạiPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................6CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CSCK, TSSL THỊTRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO....................................6ng1.1. Cơ sở lí luận về chỉ số chứng khoán, TSSL và rủi ro của thị trường ...61.1.1. Chỉ số chứng khoán .............................................................................6ườ1.1.2. Tỉ suất sinh lợi và rủi ro của thị trường .............................................7Tr1.2. Cơ sở lí luận về mô hình ARIMA dùng trong dự báo ...........................81.2.1. Bài toán dự báo ....................................................................................81.2.1.1. Tổng quan về dự báo ......................................................................81.2.1.2. Phân loại dự báo ............................................................................8a. Phương pháp định tính.........................................................................9b. Phương pháp định lượng .....................................................................91.2.1.3. Trình tự một quá trình dự báo ......................................................101.2.1.4. Các công cụ thống kê đánh giá mức độ chính xác của dự báo ....10uế1.2.2. Chuỗi thời gian ..................................................................................121.2.2.1. Khái niệm......................................................................................12tếH1.2.2.2. Chuỗi thời gian trong dự báo .......................................................131.2.3. Tính dừng ...........................................................................................141.2.3.1. Khái niệm......................................................................................14inh1.2.3.2. Hậu quả của chuỗi không dừng....................................................151.2.3.3. Kiểm định tính dừng .....................................................................16cKa. Dựa trên đồ thị của chuỗi thời gian...................................................16b. Dựa trên lược đồ tự tương quan và tự tương quan riêng phần .........16học. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test)...........................................181.2.3.4. Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng..............................20Đại1.2.4. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và các mô hình tựhồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) ................................................211.2.4.1. Quá trình tự hồi quy (AR – Autoregressive).................................21nga. Quá trình tự hồi quy bậc 1 – AR(1)....................................................21ườb. Quá trình tự hồi quy bậc p – AR(p)....................................................22Tr1.2.4.2. Quá trình trung bình trượt (MA – Moving Average) ...................221.2.4.3. Quá trình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA)..............231.2.4.4. Quá trình tự hồi quy, đồng liên kết, trung bình trượt (ARIMA)...231.2.5. Phương pháp Box – Jenkins (BJ) ...