Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu sự vận dụng mô hình Binary logistic để phân tích và ước lượng sự tác động của các biến chỉ số tài chính và biến chỉ số phi tài chính đến biến phụ thuộc rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế, từ đó tính ra xác suất DN gặp rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng cho DN vay vốn tại NH. Góp phần giúp ngân hàng đưa ra mức lãi suất cho vay phù hợp đối với từng DN.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên HuếDANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮTNGUYÊN VĂNVIẾT TẮTDoanh nghiệpNHTMNgân hàng thương mạiVCSHVốn chủ sở hữuNPTNợ phải trảKHKhách hàngVietinbankNgân hàng thương mại cổ phần Công ThươngHTKHàng tồn khoNHNNNgân hàng nhà nướcXHTDXếp hạng tín dụngĐCTĐa cộng tuyếnTrườngĐạihọcKinhtếHuếDNIDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUTÊN BẢNGTRANGBảng 2.1Trụ sở chính và các phòng giao dịch của Ngân hàng TMCPCông Thương – Chi nhánh Huế22Bảng 2.2Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và 201425Bảng 3.1Mô tả thống kê các biến trong mô hình ban đầu37Bảng 3.2Kết quả ước lượng mô hình Logistic ban đầu38Bảng 3.3Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình ban đầu39Bảng 3.4Hệ số R2 của từng mô hình phụ45Bảng 3.5Kiểm định Wald test loại bỏ biến X3, X5, X846Bảng 3.6Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X3, X5, X847Bảng 3.7Kiểm định Wald test loại bỏ biến D2, X9, X1048Bảng 3.8Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến D2, X9, X1048Bảng 3.9Kiểm định Wald test loại bỏ biến X248họcKinhtếHuếSTTƯớc lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X2ạiBảng 3.104950Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X1151Bảng 3.13Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng thể51Bảng 3.14Kiểm định ý nghĩa các hệ số52Bảng 3.15Mức độ chính xác của dự báo52Bảng 3.16Kết quả tính xác suất gặp rủi ro tín dụng của các doanhnghiệp56Bảng 3.17Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp theomô hình logistic và theo quy trình của Vietinbank56TrườngBảng 3.12ĐKiểm định Wald test loại bỏ biến X11Bảng 3.11IIDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼTÊN HÌNH, SƠ ĐỒSTTTRANGSơ đồ xếp hạng tín dụng17Sơ đồ 2.1Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh28nghiệpCơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbanktheo ngành nghềHình 3.2Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbankhtheo thương hiệuCơ cấu khách hàng doanh nghiệp của VietinbankinHình 3.338tếHHình 3.1uếSơ đồ 1.1TrườngĐạihọcKtheo trình độ quản lý, kinh nghiệm ban lãnh đạoIII3839MỤC LỤCPHẦN I: MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1Lý do thực hiện đề tài ....................................................................................... 12.Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2uế1.tếH2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................... 22.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................... 23.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 3h3.1 Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 3in3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 3Không gian ............................................................................................. 33.2.2Thời gian ................................................................................................ 3cK3.2.1Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 35.Kết cấu đề tài .................................................................................................... 4họ4.ạiCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHVÀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG .................. 5Đ1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng .................................................................. 51.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .............................................................................. 5ờng1.1.2. Nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng .............................................................. 51.1.3. Hậu quả mà rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại .......................... 71.2. Tổng quan xếp hạng tín dụng .................................................................... 8Trư1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng ................................................................. 81.2.2. Phân loại và đối tượng xếp hạng tín dụng .............................................. 91.2.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng ................................................ 101.2.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng và quy trình xếp hạng tín dụng ........... 101.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng .................................... 11IV1.2.6. Quy trình xếp hạng tín dụng........... ...