Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Vietinbank

Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -VietinbankĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG------tếHuếKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCĐạihọcKinhỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐOLƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠICỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMSinh viên thực hiện:Trương Văn VậnLớp: K45B TC-NHNiên khóa: 2011-2015Giáo viên hướng dẫn:TS. Phan Khoa CươngHuế, 05/2015iLỜI CẢM ƠNĐể có thể thực hiện tốt và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhậnđược rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía gồm có các thầy côgiáo trong khoa Tài chính-Ngân hàng, giáo viên hướng dẫn và đơn vị mà em thựctập.Em xin chân thành cám ơn tới các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế nóichung và khoa Tài chính-Ngân hàng nói riêng đã trang bị kiến thức và giúp đỡ chotếHuếem trong suốt thời gian học tập tại trường.Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo Tiếnsĩ Phan Khoa Cương, thầy đã hướng dẫn rất tận tình và hỗ trợ em rất nhiều trongquá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài khóa luận này.ạihọcKinhNgoài ra, em cũng xin chân thành cám ơn Ban giám đốc ngân hàng TMCPCông Thương-Chi nhánh Huế và các anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệpđã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em để có thể hoànthành tốt công việc trong suốt thời gian thực tập cũng như hoàn thành đề tài này.Với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế cũng như giới hạn về thời gian vànguồn lực nên khóa luận sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em hy vọng sẽ nhận đượcĐnhững lời nhận xét, góp ý chân thành của các thầy cô và bạn đọc để đề tài nghiêncứu của em được phát triển rộng hơn và hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cám ơn!Sinh viênTrương Văn VậniiMỤC LỤCTrangPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................11. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................24. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................25. Kết cấu đề tài .......................................................................................................3tếHuếPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................4CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC MÔ HÌNHĐO LƢỜNG RỦI RO LÃI SUẤT ............................................................................41.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .....................................................4ạihọcKinh1.1.1. Một số khái niệm ........................................................................................41.1.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng và kinh tếxã hội ....................................................................................................................41.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng ......................................................51.2.1. Một số khái niệm liên quan đến lãi suất .....................................................51.2.1.1. Khái niệm lãi suất ................................................................................5Đ1.2.1.2. Phân loại lãi suất ..................................................................................61.2.1.2.1. Căn cứ vào nguồn sử dụng ............................................................71.2.1.2.2. Căn cứ theo giá trị thực .................................................................71.2.1.2.3. Căn cứ theo phương pháp tính lãi..................................................71.2.1.2.4. Căn cứ theo đồng tiền ....................................................................71.2.1.2.5. Căn cứ theo độ dài thời gian ..........................................................81.2.2. Rủi ro lãi suất .............................................................................................81.2.2.1. Khái niệm .............................................................................................81.2.2.2. Các loại rủi ro lãi suất ..........................................................................91.2.2.2.1. Rủi ro kì hạn bất cân xứng.............................................................9iii1.2.2.2.2. Rủi ro quyền chọn đi kèm ...........................................................101.2.2.2.3. Rủi ro cơ bản ...............................................................................101.2.2.2.4. Rủi ro đường cong lãi suất thay đổi ............................................111.2.2.3. Nguyên nhân rủi ro lãi s ...