Kinh Tế Lượng Bài Tập 4

Tham khảo tài liệu kinh tế lượng bài tập 4, kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh Tế Lượng Bài Tập 4SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 4MSSV : 0612510 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)Mô hình : HOUSING = β 1 + β 2 GNP + β 3 INTRATE + u t Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING1. là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE: HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u t (3.636444) (-3.870084) 2 R = 0.432101 1SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 4MSSV : 0612510 Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy :2. 800 600 400 200 0 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 -200 -400 -600 UHAT Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúngcó dấu hiệu tương quan chuỗi. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình3. hồi quy α = 5% : Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thểcó tương quan chuỗi bậc 1 Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697 Với α = 5% , n = 23, k = 2 => dU = 1.54 và dL = 1.1 Vậy dU > dL => Bác bỏ H0 hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗibậc 1 2SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 4MSSV : 0612510 Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương4. quan chuỗi bậc 1 hay không : Mô hình hồi quy phụ : ut = α 1+ α 2GNP+ α 3INTRATE+ ρ ut-1 Kiệm định :  Ho : ρ = 0Giả thiết :  H 1 : ρ ≠ 0Ta có P-value (Prob) = 0.006431< α = 5% => Bác bỏ H0  Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa α = 5%Hay :  Ho : ρ = 0Giả thiết :  H 1 : ρ ≠ 0R 2 hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R 2 hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313 χ 12 (α ) = CHIINV(5%,1) = 3.841459  (n-p) R 2 hồi quy phụ > χ 1 (α ) => Bác bỏ H 0 2  Tương quan chuỗi bậc 1 3SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 4MSSV : 0612510 Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi :5.Mô hình hồi quy phụ : u t = α 1 + α 2 GNP + α 3 INTRATE + ρ1 u t −1  Ho : ρ = 0Giả thiết :  H 1 : ρ ≠ 0Từ bảng ta có P-value = 0.654304 > α =5% => Bác bỏ giả thiết H 0 Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 4