Kinh tế lượng căn bản - Phần 2

Tham khảo tài liệu kinh tế lượng căn bản - phần 2, kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng căn bản - Phần 2Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Kinh teá löôïng caên baûnNieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 22: Kinh teá löôïng veà chuoãi thôøi gian II: Döï baùo vôùi moâ hình Arima vaø VAR CHÖÔNG 22 KINH TEÁ LÖÔÏNG VEÀ CHUOÃI THÔØI GIAN II: DÖÏ BAÙO VÔÙI MOÂ HÌNH ARIMA VAØ VAR Sau khi ñaõ thaûo luaän veà taàm quan troïng cuûa chuoãi thôøi gian coù tính döøng trong chöông tröôùc, ta chuyeån sang thaûo luaän hai caâu hoûi thöïc tieãn trong chöông naøy: (1) Laøm theá naøo ñeå laäp moâ hình moät chuoãi thôøi gian döøng, töùc laø, ta coù theå söû duïng moâ hình hoài quy naøo ñeå moâ taû haønh vi cuûa noù? vaø (2) Laøm theá naøo söû duïng moâ hình thích hôïp cho muïc ñích döï baùo? Nhö ñaõ löu yù trong phaàn Giôùi thieäu, döï baùo laø moät phaàn quan troïng cuûa phaân tích kinh teá löôïng, thaäm chí coøn laø noäi dung quan troïng nhaát ñoái vôùi moät soá ngöôøi. Moät phöông phaùp raát phoå bieán trong vieäc laäp moâ hình chuoãi thôøi gian laø phöông phaùp trung bình tröôït keát hôïp töï hoài quy (autoregressive integrated moving average - ARIMA), thöôøng ñöôïc goïi laø phöông phaùp luaän Box-Jenkins.1 Trong chöông naøy, ta seõ trình baøy caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa caùch tieáp caän Box- Jenkins ñoái vôùi vieäc laäp moâ hình vaø döï baùo kinh teá. Moät phöông phaùp thay theá cho phöông phaùp Box-Jenkins laø töï hoài quy veùctô (VAR). Ta cuõng thaûo luaän caùc noäi dung thieát yeáu cuûa phöông phaùp phoå bieán naøy. 22.1 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙO KINH TEÁ Noùi toång quaùt, coù boán phöông phaùp döï baùo kinh teá döïa vaøo döõ lieäu chuoãi thôøi gian: (1) moâ hình hoài quy ñôn phöông trình, (2) moâ hình hoài quy phöông trình ñoàng thôøi, (3) moâ hình trung bình tröôït keát hôïp töï hoài quy (ARIMA), vaø (4) moâ hình töï hoài quy veùctô (VAR). 1 G. P. E. Box & G. M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control (Phaân tích chuoãi thôøi gian: Döï baùo vaø Kieåm soaùt), taùi baûn, Holden Day, San Francisco, 1978. Damodar N. Gujarati 1 Haøo Thi/X. ThaønhChöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Kinh teá löôïng caên baûnNieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 22: Kinh teá löôïng veà chuoãi thôøi gian II: Döï baùo vôùi moâ hình Arima vaø VAR Ñeå ví duï cho moâ hình hoài quy ñôn phöông trình, haõy xem xeùt haøm caàu xe hôi. Treân cô sôû cuûa lyù thuyeát kinh teá, ta maëc ñònh raèng möùc caàu xe hôi laø haøm soá cuûa giaù xe hôi, chi quaûng caùo, thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng, laõi suaát (tính baèng chi phí vay nôï) vaø caùc bieán soá thích hôïp khaùc. Töø döõ lieäu chuoãi thôøi gian, ta öôùc löôïng moät moâ hình thích hôïp cho nhu caàu xe hôi maø coù theå ñöôïc söû duïng ñeå döï baùo möùc caàu xe hôi trong töông lai. Taát nhieân, nhö ñaõ löu yù trong Muïc 5.10, caùc sai soá döï baùo taêng leân nhanh choùng neáu ta döï baùo quaù xa trong töông lai. Trong Chöông 18, 19 vaø 20, ta ñaõ xem xeùt caùc moâ hình phöông trình ñoàng thôøi. Vaøo thôøi kyø hoaøng kim trong thaäp nieân 60 vaø 70, vieäc xaây döïng caùc moâ hình cuûa neàu kinh teá Hoa Kyø döïa vaøo caùc phöông trình ñoàng thôøi chieám öu theá trong döï baùo kinh teá.2 Nhöng sau naøy, söï quyeán ruõ cuûa phöông phaùp döï baùo naøy ñaõ suy giaûm do caùc cuù soác daàu löûa naêm 1973 vaø 1979 vaø do chæ trích cuûa Lucas.3 Söï coâng kích cuûa pheâ bình naøy laø caùc tham soá öôùc löôïng töø moät moâ hình kinh teá löôïng phuï thuoäc vaøo chính saùch aùp duïng trong thôøi gian moâ hình ñöôïc öôùc löôïng vaø seõ thay ñoåi neáu coù thay ñoåi veà chính saùch. Noùi ngaén goïn, caùc tham soá öôùc löôïng khoâng coá ñònh khi xuaát hieän caùc thay ñoåi veà chính saùch. Ví duï, trong thaùng 10 naêm 1979, Heä thoáng Döï tröõ Lieân bang (Fed) ñaõ thay ñoåi chính saùch tieàn teä cuûa mình khaù maïnh meõ. Thay cho vieäc nhaèm vaøo kieåm soaùt möùc laõi suaát, Fed coâng boá töø nay trôû ñi seõ giaùm saùt toác ñoä gia taêng möùc cung tieàn. Vôùi söï thay ñoåi döùt khoaùt nhö vaäy, moät moâ hình kinh teá löôïng öôùc löôïng töø döõ lieäu trong quaù khöù seõ coù ít giaù trò khi döï baùo trong thôøi kyø môùi. Söï ra ñôøi cuûa cuoán saùch Time Series Analysis: Forecasting and Control (Phaân tích chuoãi thôøi gian: döï baùo vaø kieåm soaùt) ñaõ daãn tôùi moät kyû nguyeân môùi cuûa caùc coâng cuï döï baùo. ...