Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 7

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này tiếp theo bài số 3 giới thiệu về Mô hình nhiều phương trình
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 7KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO BÀI 3 (tiếp theo ) MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH5. TÍNH ĐỒNG THỜI CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC - KIỂM ĐỊNH HAUSMAN VỀ TÍNH TỰ TƯƠNG QUAN GIỮA BIẾN GIẢI THÍCH VÀ SAI SỐ NGẪU NHIÊN Nếu mô hình với nhiều phương trình nhưng chúng độc lập với nhau chỉ là một phép ghép cơ học, có thể ước lượng riêng biệt Tuy nhiên, trong thực tế thì trong mô hình có nhiều phương trình, có thể tồn tạihiện tượng tương quan giữa một biến giải thích và sai số ngẫu nhiên, do biến giảithích ở phương trình này có thể lại là biến phụ thuộc ở phương trình khác, như vậyxảy ra tình trạng tác động hai chiều, lúc đó sẽ không thể ước lượng từng phươngtrình đươc. Sau đây, ta sẽ xét một thủ tục kiểm định tính đồng thời của các phươngtrình trong mô hình.Như đã xét ở phần trên, đối với mô hình thu nhập tất định: Ct = β0 + β1Yt + ut Yt = Ct + ItYt có thể tương quan với ut và làm cho ước lượng của β1 không còn có tính khôngchệch và cũng không là ước lượng vững.Như vậy, để có thể dùng kết quả ước lượng, cần tiến hành kiểm định giả thiết về sựtương quan của những biến có tính chất như biến Y trong mô hình trên. Hausman đãđề xuất thủ tục kiểm định hiện tượng này. Có thể trình bày thủ tục này trên một môhình cụ thể sau đây:Xét mô hình:Bμi 3: m« h×nh nhiÒu ph−¬ng tr×nh Yt = α1 + α2Zt + u1t Yt = β1 + β2Zt + β3Xt + u2tTrong đó: Y và Z là các biến nội sinh, X là biến ngoại sinh và giả sử các sai số u1 ,u2 thoả mãn các giả thiết của mô hình cổ điển. Dễ dàng thấy mô hình trên định dạngđúng.Vấn đề là hãy kiểm định quan hệ tương quan của Z và các sai số ngẫu nhiên, kiểmđịnh tính không tương quan của Z với u1 thực chất là kiểm định tính không đồngthời của phương trình 1 trong hệ hai phương trình nói trên.Các giả thiết là: H0: Z và u1 độc lập, H1: Z và u1 không độc lập.Thủ tục kiểm định:1- Ước lượng các phương trình rút gọn bằng OLS.2- Ước lượng hồi quy mở rộng và kiểm định mở rộng hồi quy.Bước 1: Tìm phương trình rút gọn đối với Z. Z t = π1 + π 2 X t + v tNhờ OLS, ta nhận được: ˆ Z t = π1 + π 2 X t + v t ˆ ˆ ˆBước 2: Ước lượng hồi quy mở rộng. Yt = α1 + α 2 Z t + γv t + w t ˆKiểm định giả thiết γ = 0 nhờ kiểm định T với (n-k) bậc tự do, nếu giá trị quan sátcủa tiêu chuẩn kiểm định vượt quá giá trị tới hạn, ta bác bỏ giả thiết Z và u1 độc lậpvà chấp nhận giả thiết đối.Trường hợp có nhiều biến Z, ta thực hiện bước 1 đối với mỗi biến, sau đó tiến hànhkiểm định thu hẹp hồi quy với hai mô hình sau: (chẳng hạn, có Z1 và Z2). Yt = α1 + α 2 Z1t + α 3 Z 2 t + u tKINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Yt = α1 + α 2 Z1t + α 3 Z 2 t + γ 1 v1t + γ 2 v 2 t + w t ˆ ˆVÍ DỤ: MỘT VÀI MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNHTrong phần này, ta xét một vài mô hình cùng với khả năng định dạng và một vài môhình với các kiểm định Hausman.VD : Tập dữ liệu CH10bt14.Ví dụ 1: Sử dụng tệp số liệu ch10bt14 hãy ước lượng mô hình sau: LM: Rt = α1 + α2Mt + α3Yt + α4Mt-1 + u1t IS: Yt = β1 + β2Rt + β3It + u2tNội sinh : Rt, YtNgoại sinh M, I, constRt =Pi1+Pi2*Mt+Pi3*It+Pi4*Mt-1+Vt (có được do thay Yt ở IS vào LM sau đó biếnđổi để quy về một bên là Rt(nội sinh) và bên kia là Mt, It, const (ngoại sinh))Yt tìm được tương tự bằng cách thay Rt ở LM vào IS.Hồi quy tìm ra Rt mũ, Vt mũ = residTính Rf : Vào Forcast,Có resid LM: Rt = α1 + α2Mt + α3Yt + α4Mt-1 + u1tYt=..............(1-) Hiệu lực của hệ thống thuế với xuất khẩu gạo ở Thái Lan. Các biến nội sinh:Qt : Tổng sản phẩm trong nước của các cơ sở xay xát gạo,Pdt : Giá gạo bán buôn của các cơ sở xay xát,Ct : Tổng chi tiêu cho mặt hàng gạo,XTht : Mức gạo xuất khẩu từ Thái Lan,Bμi 3: m« h×nh nhiÒu ph−¬ng tr×nhPwt : Giá xuất khẩu,Pet : Giá sau khi khấu trừ bảo hiểm xuất khẩu.Các biến ngoại sinh:Wt : Tỷ lệ % diện tích mất màu năm t,Pct-1 : Chỉ số trễ của giá các loại ngũ cốc quy đổi thành gạo,t: Biến xu thế (1951=1),Yt : Thu nhập quốc dân,Iat : Tổng lượng gạo xuất khẩu theo luật 480 U.S ngoài khối lượng xuất khẩu từNhật Bản.Ibt-1 : Chỉ số đầu tư sản phẩm gạo của sáu nước nhập khẩu gạo năm trước,gt : Tỷ lệ xuất khẩu gạo từ Thái Lan so với hiệp định của các chính phủ,Dt : Biến giả nhận giá trị 1 trong khoảng năm 1951 đến 1955 và nhận giá trị 0 ở cácnăm khác,ΔSt : Sản lượng gạo tăng trong năm t,Tt : Chi phí (thuế) bảo hiểm xuất khẩu,Pnt : Chỉ số giá các mặt hàng thay thế gạo trong tiêu dùng.Mô hìn ...