Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 8

Tham khảo tài liệu kinh tế lượng nâng cao - bài giảng số 8, kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 8 BÀI 3 (tiếp theo) MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH Sau đây ta sẽ nghiên cứu một số phương pháp theo cách tiếp cận thứ nhất.1. MÔ HÌNH ĐỆ QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP OLS. Mô hình đệ quy là mô hình trong đó ta có thể sắp xếp các phương trình theomột trình tự đặc biệt. Biến nội sinh trong phương trình thứ nhất chỉ xác định theocác biến ngoại sinh. Biến nội sinh trong phương trình thứ hai thì xác định theo cácbiến nội sinh của phương trình thứ nhất và các biến ngoại sinh - nhưng không xácđịnh theo biến nội sinh nào khác. Biến nội sinh trong phương trình thứ ba đượcxác định theo biến nội sinh của phương trình thứ nhất và phương trình thứ haivà các biến ngoại sinh, chứ không theo bất cứ một biến nội sinh nào khác đưavào phương trình như một biến hồi quy. Hệ ba phương trình sau đây là hệ đệquy: Y1t = α1 + α2 X1t + α3 X2t + u1t Y2t = β1 + β2 Y1t + β3 X2t + u2t Y3t = γ1 + γ2 Y1t + γ3 Y2t + γ4 X3t + u3tMô hình đệ quy như trên có hai đặc trưng quan trọng là:Thứ nhất, không có tác động ngược trở lại của biến nội sinh ở phương trình sauđối với biến nội sinh ở phương trình trước theo quan hệ dây chuyền.Thứ hai, sai số ngẫu nhiên (nhiễu) được giả thiết là độc lập, theo nghĩa sau đây: cov (u1t , u2t) = cov (u2t , u3t) = cov (u1t , u3t) = 0 Đối với hệ phương trình đệ quy có mối quan hệ nhân quả đa chiều, phươngpháp OLS áp dụng đối với phương trình cấu trúc sẽ cho các kết quả ước lượngvững, tiệm cận hiệu quả. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp tác động qua lại của các biến nội sinh cótính trễ và chính điều đó cho phép áp dụng phương pháp OLS ước lượng một hệđệ quy hoàn toàn có tính kỹ thuật thuần tuý. Hãy xét mô hình tiền công sau đây (thuộc nhóm mô hình Phillip):Phương trình giá: pt = b01 + b11wt-1 + b12rt + b13mt + b14lt + u1tPhương trình tiền công: wt = b20 + b21unt + b22pt + u2tTrong đó: p : tỷ lệ thay đổi giá sản phẩm, w : tỷ lệ thay đổi tiền công, r : tỷ lệ thay đổi giá vốn, m : tỷ lệ thay đổi giá nhập khẩu, l : tỷ lệ thay đổi của năng suất lao động un : tỷ lệ thất nghiệp. Mô hình trên về mặt hình thức không phải là một mô hình đệ quy, tuy vậy cóthể sử dụng OLS để ước lượng từng phương trình với một vài giả thiết khá rộngrãi đối với biến tiền công (w). Quan hệ tác động qua lại của hai biến nội sinh p vàw hoàn toàn có thể biến đổi một cách hình thức bằng cách coi wt-1 là một biếnkhác wt , cách quan niệm như vậy không làm mất các tính chất cần thiết của cácước lượng khi bản thân quá trình w nội sinh theo thời gian - có thể thấy rằng, giảthiết này hầu như đạt được với biến w là tỷ lệ thay đổi tiền công theo thời gian.2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH DẠNG ĐÚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT GIÁN TIẾP (ILS) Xét mô hình hai phương trình biểu diễn tiêu dùng trong một nền kinh tế đóng: C t = β1 + β 2 Y t + u t 0 < β2 < 1 Yt = Ct + ItThay Yt hoặc Ct có phương trình rút gọn dạngYt = BETA1/(1-BETA2) +1/(1-BETA2)*It +Ut Pi1 Pi2 Trong mô hình này hàm tiêu dùng là hàm định dạng đúng . Điều đó có nghĩa làvới giá trị các tham số ước lượng trong hàm rút gọn chỉ có một cách duy nhất đểxác định các tham số cấu trúc ban đầu.Phương pháp ILS gồm có ba bước :1. Biến đổi thành những phương trình rút gọn;2. Ước lượng từng phương trình rút gọn bằng OLS;3. Xác định các ước lượng vững cho các tham số cấu trúc từ các tham số của các phương trình rút gọn. Trên thực tế, phương pháp ước lượng ILS có hai hạn chế cơ bản. * Nhiều phương trình thay vì định dạng đúng thìl lại vô định . • Ước lượng sai số chuẩn của các hệ số của phương trình cấu trúc không hoàn toàn đơn giản phản ánh sai lệch của thống kê ước lượng các hệ số đó. Do đó, ILS không hay được sử dụng.4. PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP 2SLS Phương pháp 2SLS có thể áp dụng để thu được các ước lượng vững vàtiệm cận hiệu quả. Đối với các phương trình định dạng đúng, phương phápcho kết quả giống như ILS. Tuy nhiên nó còn có thể áp dụng được với cả cácmô hình định dạng đúng và vô định. Với các mô hình nhiều phương trình có các phương trình vô định, phươngpháp 2SLS cho phép ước lượng các tham số hiệu quả hơn vì chính các bướcước lượng của phương pháp này sẽ làm cho các phương trình chỉ còn là cácphương trình địng dạng đúng. Để làm rõ nội dung của phương pháp, ta xét mô hình sau: Hàm thu nhập: Y1t = β10 + β11 Y2t + α11X1t + α12X2t + u1t Hàm cung tiền: Y2t = β20 + β21 Y1t + u2t Trong đó: Yt - thu nhập; Y2t - dự trữ tiền; X1 - đầu tư; X2 - chi tiêu của chínhphủ về hàng hóa và dịch vụ. X1 và X2 là các biến ngoại sinh. Theo điều kiện cần và điều kiện đủ của định dạng, phương trình thu nhậpkhông định dạng được, phương trình cung là vô địn ...