Kinh tế lượng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Kinh tế lượng trang bị cho người học những kiến thức về hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng: Phần 2 CHƯƠNG IV HỐI Q ur VỚI BIẾN Gl Trong các mô hình hồi quy tuyến tính mà chúng ta đã xem xét lừ các chươngtrước cho đến nay thì các biến giải thích đêu là các biến số lượng. Các biến đó cóthể nhận giá trị bằng số. Chẳng hạn, tiền lương cùa cán bộ, doanh số bán ra cùamột cửa hàng, chi tiêu cho quảng cáo, cung tiền,... là những biến số iượng. Nhưngtrong thực tế có nhiều trường hợp các biến giải thích (hoặc thậm chí cả biến phụthuộc) là biến chất luợng. Trong chương này ta sẽ nghiên cứu hồi quy khi biến giảithích là biến chất lượng.4.1. BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ- MÔ HÌNH TRONG ĐÓ BIEN g i ả i t h íc hLÀ BIẾN GIẢ Biến chất lượng như đã nói ở ưên thường chi ra có hoặc không có một thuộctính nào đó, chẳng hạn nam hay nữ; khu vực tư nhân hay nhà nước... Vấn đề đạt ralà làm thế nào để lượng hóa được những thuộc tính như vậy. Trong phân tích hồiquy người ta sử dụng kỹ thuật gọi là kỹ thuật biến giả. Kỹ thuật này cho phép talượng hóa đuợc nhũng thuộc tính nhu vậy. Chặng hạn để giải thích cho việc một sốthanh niên vào trường đại học, một số khấc thì không, chúng ta tạo rạ biến giả mànhận giá trị là 1 nếu thanh niên vào đại học và nhận giá trị là không nếu thanh niênđó khồng vào đại học. Chúng ta cũng sẽ chì ra biến giả có thể được sử dụng nhưthế nào trong phạm vi hồi quy để giải thích cho sự kiện là có những quan sát trongphạm trù (thuộc tính) đã cho gắn với một tập các tham số hổi quy còn các quan sátkhác ưong phạm trù thứ 2 (hoặc thứ 3) lại gắn với những tham số hồi quy khác.Biến giả được sử dụng trong mô hình hồi quy giống như biến số lượng thôngthường. Giả sử một công ty sử dụng 2 quá trình sản xuất (kí hiẹu quá trình sản xuất Avà quá trình sản xuất B) để sản xuất ra một loại sản phẩm. Giả sử sản phẩm thuđược từ mỗi một quá trình sản xuất là đại lượng ngẵii nhiên có phân phối chuẩn vàcí> kỳ vọng khác nhau nhưng phương sai như nhau. Chúng ta có thể biểu thị quát r ì n h sản xuất đ ồ như một phương trình h ồ i quy Y, = p, + PJ>, + u (4.1)trong đó Yi là sản lượng sản phẩm gắn với quá trình thứ i. 0 là biến giả nhạn 1 trong 2 giá trị: 83 1 nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất A. Di = 0 nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất B. Mô hình hồi quy trên đây giống như mo hình hồi quy 2 biến mà chúng ta gậptrước đây chi khác là biến số luợng X được thay bằng biến giả D. Cân cứ vào môhình này chúng ta có thể biết duợc sản lượng trung bình do quá ưình sản xuất A cókhác với sản lượng trung bình do quá trinh sản xuất B tạo ra hay khống? Hệ số chặn Pi của hồi quy tuyến tính đo sin lượng trung bình gắn với quátrình sản xuít B, trong khi đố độ dđc P2 của dL ug ìj0 i quy đo sự khác nhau vồ sảnlượng sinh ra do việc thay đổi từ quá trình sản xuất B đến quá trình sản xuất A Điều nàý có thể thấy bằng cách lấy giá trị kỳ vọng cả 2 vế cùa phuongtrình(4.1) ứng với D| = 0 và D| = 1: E(Yj I Di = 0) =Pi E(Yi I Di = 1) =p! + p 2 Kiểm định giả thiết Ho: pỉ = 0 cung cấp kiểm định về giả thiết là khổng có sụkhác nhau v i sản lượng.do quá trình sản xuất A và B tạo ra. Điều này dẻ làm đuợcnhư dã chi ra iruớc dây. • Thù tục biến giả có thể dễ đàng m í rộr>ir cho’ trường liip biến định tín;) cónhiều hen 2 phạm lrù. Chẳng hạn Uorig ilú dụ ò Irêa ta giả thiết có 3 quá trìuh sảnxuất khác nhau có thể sử dụng á i sản xuất ra úi, pkíừn và ngnời ta hv vọng giảithíc.1 cho vấn dề là sản lượng duợc sản xuất ra cho mỗi quá Irình có thể xhông Ẹhirnhau. Trong trường hợp này ta sẽ đita vo 2 biến giả là Di và D2. Chúng ta sẽ xétmô hình: Yi = Pi +P2D 11 +P.1D21 + Ụ (4.2)trọng dó : 1 nếu sản lượng sàn phẩm thu được từ quá trình sản xiiất D] - 0 nếu sản lưọiig sàn phẩm.tlui được từ q -á trìnl khác. ■ 1 nếu sản lượn3 ĩàn phẩm thu đuợc lir quá trình sả>. xu i: Jể I O2 - 0 uếu sản iuợr Bằng viộc lấy kỳ vọng cho mỗi một trong 3 trường hợp này chúng ta cố thểgiải thích kết quả hồi quy: E ( Ỵ I D ã= l ; . D ĩ = 0 ) =Pi + 02 ; E(Ỵ I D, = 0; Dj = 1) =p, + p 3 E(Y |ID , = 0; D2 = 0)=(3,. Hệ số chặn của hồi quy biểu thị giá trị kỳ vọng của sản lượng do quá trình sảnxuất c tạo ra. Hê số góc thứ nhất do sự thay đổi trung bình vê sản luợng do việcchuyển từ quá trình sàn xuất c sang quá trình sản xuất A và hộ số góc thứ 2 tức làp 3 đo thay đổi trung bình về sản lượng khi thay đổi từ quá trình sản xuất c sangquá trình sản xuất B. Kiểm định giả thiết Ho: P2 = 0 có nghĩa là khô ...