Kinh tế lượng - Tự tương quan part 1

Tự tương quan (Autocorrelation) Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan Phát hiện tự tương quan Các biện pháp khắc phục
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng - Tự tương quan part 1Tự tương quan (Autocorrelation) Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan Phát hiện tự tương quan Các biện pháp khắc phụcBản chất và nguyên nhân của hiệntượng tự tương quan1. Tự tương quan là gì ?Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ta giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj) = 0 (i  j)Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả định rằng sai số ứng với quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi sai số ứng với một quan sát khác.Bản chất và nguyên nhân của hiệntượng tự tương quan Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj)  0 (i  j) Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan. Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát “cắt ngang” đgl “tự tương quan không gian”. Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát “chuổi thời gian” đgl “tự tương quan thời gian”.ui, ei ui, ei                   t    t        (b)  (a)ui, ei ui, ei                     t   t    (c)   (d) ui, ei     ...