Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3

Kiểm định d của Durbin – WatsonGiả thuyết H0 dương dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm hoặc dương Quyết định nếu 0
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3Kiểm định d của Durbin –WatsonKiểm định d của Durbin – WatsonGiả thuyết H0 Quyết định nếu 0 < d < dLKhông có tự tương quan Bác bỏ Không qđdương dL  d  dU 4 - d L < d Kiểm định d của Durbin – Watson Nếu giá trị của d thuộc miền không có quyết định, => một số cải biên kiểm định d: H0:  = 0; H1:  >0. Nếu d < dU thì bác bỏ H0 và chấ nhận H1 (với mức ý nghĩa ), nghĩa là có tự tương quan dương. H0:  = 0; H1: Kiểm định d của Durbin –WatsonNhững lưu ý quan trọng khi áp dụng kiểm định d: Mô hình hồi quy không có chứa biến trễ Yt-1. Không có quan sát bị thiếu (missing).Kiểm định d của Durbin –WatsonCác bước thực hiện: Chạy mô hình OLS và thu thập phần sai số et. Tính d theo công thức trên. Với cở mẫu n và số biến giải thích k, tìm giá trị tra bảng dL và dU. Dựa vào các quy tắc kiểm định trên để ra kết luận.Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Kiểm định này cho phép các biến ước lượng không ngẫu nhiên là các biến trễ của Yt, các mối tương quan bậc cao AR(2), AR(3), … và những trung bình di động bậc cao của sai số “trắng”, t trong mô hình. Giả sử có mô hình hồi quy hai biến Yt = 1 + 2Xt + ut,Lưu ý: Xt có thể là biến trễ của Yt. Giả sử ut có sự tự tương quan bậc p, AR(p): ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + t, Kiểm định giả thuyết H0: 1= 2 = … = p=0Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)Các bước thực hiện kiểm định BG:1. Ước lượng OLS mô hình gốc và thu thập sai số et, et-1, et-2, …, et-p.2. Hồi quy et theo các biến Xt, và các biến et-1, et-2, …, et-p. Ví dụ, p = 3, thì ta thêm 3 biến trễ vào mô hình. Lưu ý, khi chạy mô hình này, ta chỉ có (n-p) quan sát.    et = 1 + 2Xt + 1et-1 + 2et-2 + … + pet-p + t,Thu thập R2 từ mô hình ước lượng này.3. Nếu cở mẫu lớn, BG chứng minh rằng: (n – p)R2 ~ p2.Nếu (n – p)R2 > p2 tra bảng ở một mức ý nghĩa cho trước, ta bác bỏ giả thuyết H0.Kiểm định 2 về tính độc lập của các phần dư Số phần dư Số phần dư Tổng dương tại t âm tại t A11 A12Số phần dư R1dương tại t - (E11) (E12)1 A21 A22Số phần dư R2âm tại t - 1 (E21) (E22)Tổng C1 C2 n R1 = A11 + A12; R2 = A21 + A22; C1 = A11 + A21; C2 = A12 + A22; n là tổng số phần dư ở t và t – 1; n = R1 + R2 = C1 + C2. Eij là tần số lý thuyết ở ô chứa Aij (i, j = 1, 2)Kiểm định 2 về tính độc lập của các p h ần d ư Trong đó: A11 là số phần dư dương tại t – 1 và t A12 là số phần dư dương tại t – 1 và âm tại t. A21 là số phần dư âm tại t – 1 và dương tại t A22 là số phần dư âm tại t – 1 và âm tại t.Kiểm định 2 về tính độc lập của các p h ần d ư Để kiểm định giả thuyết về tính độc lập của các phần dư ta có thể tiến hành kiểm định giả thuyết H0: Các hàng và cột độc lập với nhau; với giả thuyết đối: H1: Các hàng và cột không độc lập với nhau. Để kiểm định giả thuyết H0 nêu trên ta dùng tiêu chuẩn kiểm định 2: 2 (Aij  Eij ) 2 2 2    Eij i1 i1