Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 3

Tham khảo tài liệu kinh tế lượng ứng dụng - chương 3, kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 3 ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 3 Chöông 3 CHUOÃI THÔØI GIAN LAØM TRÔN VAØ NGOAÏI SUY CHUOÃI THÔØI GIAN (smoothing and extrapolation of time series)ÔÛ caùc phaàn tröôùc, chuùng ta ñaõ thaûo luaän caùch xaây döïng vaø söû duïng caùc moâ hình kinh teálöôïng (moâ hình 1 phöông trình vaø moâ hình nhieàu phöông trình) ñeå giaûi thích vaø döï baùo söïthay ñoåi trong töông lai cuûa moät hoaëc nhieàu bieán.Trong chöông naøy chuùng ta quan taâm ñeán vieäc xaây döïng vaø söû duïng caùc moâ hình cho döïbaùo, nhöng caùc moâ hình naøy hoaøn toaøn khaùc vôùi caùc moâ hình tröôùc ñaây.Ñoái vôùi caùc moâ hình xeùt ôû phaàn naøy chuùng ta khoâng döï baùo söï thay ñoåi trong töông lai cuûamoät bieán döïa vaøo söï thay ñoåi cuûa caùc bieán khaùc coù aûnh höôûng ñeán bieán caàn döï baùo, maøchuùng ta seõ tieán haønh döï baùo chæ döïa vaøo haønh vi trong quaù khöù cuûa chính bieán soá caàn döïbaùo. Chaúng haïn chuùng ta xeùt chuoãi thôøi gian Yt (GDP, laõi suaát tieàn göûi tieát kieäm, chæ soá thòtröôøng chöùng khoaùn ... ) ñöôïc moâ taû baèng ñoà thò sau: Yt t Yt coù theå taêng hay giaûm do nhieàu nguyeân nhaân kinh teá (söï thay ñoåi cuûa giaù, thu nhaäp caùnhaân, ñaàu tö, cung tieàn teä, laõi suaát ... ). Nhöng cuõng coù nhieàu thay ñoåi do nhöõng nguyeân nhaânmaø chuùng ta khoâng giaûi thích ñöôïc, chaúng haïn: thôøi tieát, thoùi quen, hoaëc nhöõng thay ñoåimang tính muøa vuï (seasonal) hoaëc chu kyø (cycles). Thaät laø khoù khaên vaø coù theå laø khoâng giaûi thích ñöôïc söï thay ñoåi cuûa Yt neáu nhö chuùng taduøng moâ hình caáu truùc.Ñieàu naøy seõ xaûy ra neáu nhö Yt khoâng phaûi laø moät bieán soá coù theå ñöôïc giaûi thích baèng caùcbieán giaûi thích khaùc.Hoaëc öôùc löôïng moâ hình hoài quy vôùi Y laø bieán phuï thuoäc nhöng caùc heä soá hoài quy cuûa moâhình ñeàu khoâng coù yù nghóa thoáng keâ.Thaäm chí chuùng ta coù theå öôùc löôïng ñöôïc moâ hình vôùi caùc heä soá coù yù nghóa thoáng keâ nhöngkhi söû duïng moâ hình ñeå döï baùo thì keát quaû döï baùo khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá.Ñeå döï baùo Yt töø phöông trình hoài quy, neáu nhö taát caû caùc bieán giaûi thích ñeàu khoâng phaûi laøbieán treã (lagged variable) thì tröôùc heát caàn phaûi döï baùo caùc bieán giaûi thích tröôùc. Ñieàu naøycoøn khoù khaên hôn so vôùi vieäc döï baùo chính Yt. 1 ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 3 Vaán ñeà ñaët ra laø chuùng ta coù theå nghieân cöùu moät chuoãi thôøi gian, ruùt ra nhöõng keát luaän veàcaùc haønh vi trong quaù khöù cuûa chuoãi naøy töø ñoù coù theå suy ñoaùn veà haønh vi trong töông laiñöôïc hay khoâng? Chaúng haïn coù hay khoâng coù moät xu theá taêng trong Yt vaø trong töông lai xutheá naøy coù chieám öu theá nöõa hay khoâng, neáu nhö xu theá naøy chieám öu theá trong quaù khöù.Hoaëc coù toàn taïi chu kyø bieán ñoåi trong töông lai cuûa Yt hay khoâng neáu trong quaù khöù noù bieánñoåi theo chu kyø.Caùc thaønh phaàn cuûa chuoãi thôøi gian:Theo caùc phöông phaùp truyeàn thoáng, noùi chung chuoãi thôøi gian goàm coù caùc thaønh phaàn sauñaây:  Thaønh phaàn xu theá (Trend component) (xeùt trong daøi haïn)– T  Yeáu toá muøa (seasonality) – S  Yeáu toá coù tính chaát chu kyø (Cyclical) (xeùt trong daøi haïn) – C  Thaønh phaàn baát quy taéc (Irregular component)- I* Ña soá chuoãi thôøi gian theå hieän moät khuynh höôùng taêng hoaëc giaûm khaù roõ raøng theo thôøigian. Khuynh höôùng naøy ñöôïc goïi laø xu theá. Raát nhieàu chuoãi thôøi gian coù xu theá taêng theo thôøi gian, chaúng haïn GDP, GNP, thu nhaäptheo ñaàu ngöôøi, . . .* Coù nhieàu chuoãi thôøi gian ñöôïc ghi nhaän theo quyù hoaëc theo thaùng. Coù theå coù moät phaàn naøoñoù cuûa chuoãi ñöôïc laëp ñi laëp laïi töø naêm naøy sang naêm khaùc. Phaàn naøy ñöôïc goïi laø yeáu toámuøa hay yeáu toá thôøi vuï.* Nhieàu chuoãi thôøi gian trong kinh teá vaø kinh doanh chöùa ñöïng yeáu toá chu kyø. Tính chu kyøbaét nguoàn töø caùc chu kyø kinh doanh. Chu kyø kinh doanh laø phoå bieán ñoái vôùi caùc chuoãi k inhteá.* Yeáu toá thôøi vuï, yeáu toá chu kyø laø caùc yeáu toá khaù ñeàu ñaën vaø thöôøng xuyeân. Ngoaøi caùc yeáutoá treân coøn coù yeáu toá baát quy taéc (ngaãu nhieân). Yeáu toá naøy laø söï keát hôïp cuûa voâ soá caùc nhaântoá aûnh höôûng ñeán haønh vi cuûa chuoãi. Caùc nhaân toá naøy gioáng nhö caùc nhaân toá taïo ra yeáu toángaãu nhieân trong moâ hình hoài quy. Phaân tích chuoãi thôøi gian seõ nghieân cöùu haønh vi, khuoân maãu trong quaù khöù cuûa moät bieánsoá vaø söû duïng nhöõng thoâng ti ...