Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 5

Tham khảo tài liệu kinh tế lượng ứng dụng - chương 5, kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 5 ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 5 Chöông 5MOÂ HÌNH TRUNG BÌNH TRÖÔÏT ÑOÀNG LIEÂN KEÁT TÖÏ HOÀI QUY (ARIMA) & MOÂ HÌNH TÖÏ HOÀI QUY THEO VEC TÔ (VAR) ÔÛ chöông IV chuùng ta ñaõ baøn ñeán tính chaát quan troïng cuûa chuoãi döøng. Chöông naøy seõ ñeàcaäp ñeán hai vaán ñeà: (1) Laøm theá naøo ñeå ñöa moät chuoãi khoâng döøng thaønh chuoãi döøng? (2) Söû duïng moâ hình ñeå döï baùo nhö theá naøo? Noùi moät caùch toång quaùt chuùng ta coù 4 phöông phaùp döï baùo kinh teá döïa vaøo chuoãi thôøi gian:(1) Döï baùo döïa treân moâ hình hoài quy moät phöông trình;(2) Döï baùo döïa treân moâ hình nhieàu phöông trình;(3) Döï baùo döïa treân moâ hình trung bình tröôït, ñoàng lieân keát, töï hoài quy ARIMA(Autoregressive intergrated moving average);(4) Döï baùo döïa vaøo moâ hình töï hoài quy theo veùc tô VAR (Vector autoregressive models). Khi döï baùo döïa treân moâ hình moät phöông trình, tröôùc heát caàn döï baùo caùc bieán ñoäc laäp vaøsau ñoù döï baùo bieán phuï thuoäc. Döï baùo nhö vaäy sai soá seõ taêng nhanh khi ta döï baùo quaù xatrong töông lai. Trong thaäp nieân 60, 70 , vieäc xaây döïng moâ hình bao goàm moät heä phöông trình chieám öutheá trong döï baùo kinh teá ôû Myõ. Nhöng sau naøy söï quyeán ruõ cuûa phöông phaùp döï baùo naøy ñaõsuy giaûm ñi khaù nhieàu do caùc cuù soác daàu löûa naêm 1973, 1979 vaø do nhöõng chæ trích cuûaLucas. Robert E. Lucas ñaõ cho raèng, caùc tham soá ñöôïc öôùc löôïng töø moâ hình kinh teá löôïngphuï thuoäc vaøo chính saùch ôû thôøi ñieåm moâ hình ñöôïc öôùc löôïng, vaø caùc tham soá naøy seõ thay ñoåikhi chính saùch thay ñoåi. Noùi ngaén goïn, caùc tham soá öôùc löôïng ñöôïc khoâng ñoåi nhöng chínhsaùch thì thay ñoåi. Phöông phaùp phaân tích chuoãi thôøi gian do G.P.E . Box vaø G. M Jenkins ñeà xuaát ñaõ môû ramoät trang môùi veà caùc coâng cuï döï baùo. Phöông phaùp BJ (Box – Jenkins) veà kyõ thuaät goïi laøphöông phaùp ARIMA. Phöông phaùp naøy khoâng döïa vaøo moät hoaëc nhieàu phöông trình maødöïa vaøo vieäc phaân tích tính ngaãu nhieân cuûa moät chuoãi thôøi gian. Chuoãi thôøi gian coù theågiaûi thích baèng haønh vi ôû hieän taïi, trong quaù khöù, caùc treã vaø yeáu toá ngaãu nhieân. Moâhình ARIMA ñoâi khi ñöôïc goïi laø moâ hình lyù thuyeát vì noù khoâng xuaát phaùt töø baát kyø lyù thuyeátkinh teá naøo. Moâ hình VAR beà ngoaøi gioáng nhö moâ hình nhieàu phöông trình trong ñoù chuùng ta xem xeùtñoàng thôøi moät soá bieán noäi sinh. Trong moâ hình naøy moãi bieán noäi sinh ñöôïc giaûi thích bôûi caùcgiaù trò ôû quaù khöù, giaù trò treã cuûa taát caû caùc bieán noäi sinh khaùc. Thoâng thöôøng moâ hình naøykhoâng coù bieán ngoaïi sinh. Sau ñaây chuùng ta seõ xem xeùt moâ hình ARIMA vaø VAR. 1 ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 5 I- MOÂ HÌNH AR, MA, VAØ ARIMA MOÂ HÌNH HOÙA CHUOÃI THÔØI GIAN TRONG KINH TEÁ Neáu moät chuoãi thôøi gian coù tính döøng, ta coù theå laäp moâ hình theo nhieàu caùch khaùc nhau 1- Quaù trình töï hoài quy (AR)Giaû söû Yt laø moät chuoãi thôøi gian. Neáu ta laäp moâ hình: Yt = 0+1Yt -1 + Ut (5.1)vôùi  laø giaù trò trung bình cuûa Y vaø Ut laø sai soá ngaãu nhieân, Ut khoâng töông quan, coù trung 2bình baèng 0 vaø phöông sai baèng  khoâng ñoåi (Ut– nhieãu traéng) thì ta noùi raèng Yt tuaân theoquaù trình ngaãu nhieân töï hoài quy baäc nhaát hay AR(1).ÔÛ ñaây giaù trò Y trong thôøi ñoaïn t phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa noù trong thôøi ñoaïn tröôùc vaø phuïthuoäc vaøo yeáu toá ngaãu nhieân. Noùi moät caùch khaùc, moâ hình naøy cho bieát giaù trò döï baùo cuûa Ytrong thôøi ñoaïn t chæ ñôn giaûn laø tyû leä (1) giaù trò cuûa Y trong thôøi ñoaïn (t -1) coäng vôùi yeáu toángaãu nhieân trong thôøi ñoaïn t. Neáu xem xeùt moâ hình: Yt = 0+1Yt -1 + 2Yt -2 + Ut (5.2) Thì ta noùi raèng Yt tuaân theo quaù trình töï hoài quy baäc hai hay AR(2). Töùc laø giaù trò cuûa Ytrong thôøi ñoaïn t phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa noù trong hai thôøi ñoaïn tröôùc ñoù. Toång quaùt, ta coù: Yt= 0+1Yt -1+ 2Yt -2 +. . .+ pYt – p + Ut (5.3) Trong tröôøng hôïp naøy, Yt laø quaù trình töï hoài quy baäc p hay AR(p).Ñieàu kieän ñeå quaù trình AR(p) döøng laø |i| ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 5laø moät quaù trình MA(q). Noùi ngaén goïn, moät quaù trình trung bình tröôït ñôn giaûn laø moät keáthôïp tuyeán tính cuûa caùc soá haïng nhieãu traéng. 3- Quaù trình trung bình tröôït vaø töï hoài quy (ARMA) Taát nhieân, coù nhieàu khaû naêng laø Y c ...