Kinh tế vĩ mô - Các ứng dụng của mô hình

Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kinh tế vĩ mô - Các ứng dụng của mô hìnhChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hìnhNiên khóa 2006-07 Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô Chúng ta đã dành phần lớn học kỳ này để xây dựng kỹ lưỡng một mô hình kinh tếvĩ mô có thể áp dụng để phân tích tác động của các biến cố kinh tế dựa trên bốn biến nộisinh chính: sản lượng thực Y, lãi suất thực r, mức giá P và tỷ giá hối đoái thực ε. Đếnđây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suyluận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròngNX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danhnghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau:(1) Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(ε) ; phương trình IS(2)(3) M P = L(Y , r + π e ) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình LM .v ; phương trình AS n(4) r = r* 4h ; nền kinh tế mở nhỏđưa vào các ràng buộc và giả định đối với các phương trình như sau: c 2Mô hình này là cách trình bày tổng quát cho các trường hợp đặc biệt thể hiện qua việc o A. Nền kinh tế đóng (Closed economy, ký hiệu là C): ih• Ba biến nội sinh: Y, r, P• NX ≡ 0, nên phương trình (1) trở thành:• V u Không có phương trình (4). (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G• Hệ phương trình:(1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS M(2) = L(Y , r + π e ) ; phương trình LM P(3) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình ASDavid E. Spencer/Chau Van Thanh 1 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn ThànhChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hìnhNiên khóa 2006-07Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe, nên phương trình (3) trở thành: (3-lr) Y= Y • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2) và (3-lr). • Hệ phương trình:(1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS M(2) = L(Y , r + π e ) ; phương trình LM P(3-lr) • Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr). ; phương trình AS .v n • • Với Y cho trước, r được xác định bằng phương trình (1C). 4h Với Y và r cho trước, P được xác định bằng phương trình (2). [Phân đôi cổ điển1].Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM, AD-SRAS] c 2 • Nếu πe = 0, phương trình trở thành: o (2C-sr) u Ms P ih = L(Y , r )(1C) • • Hệ phương trình: V Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2C-sr) và (3). Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS Ms(2C-sr) = L(Y , r ) ; phương trình LM P(3) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình AS1 Sự phân biệt giữa các biến thực và biến danh nghĩa theo lý thuyết trong mô hình cổ điển, trong đó nhấnmạnh các biến danh nghĩa không ảnh hưởng đến các biến thực (ví dụ thay đổi cung tiền không ảnh hưởngđến các biến thực - tính trung lập của tiền).David E. Spencer/Chau Van Thanh 2 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn ThànhChương trình giảng dạy kinh tế Fulbri ...