Phân tích tư tưởng của nhân dân qua đoạn thơ: Những người vợ nhớ chồng… Những cuộc đời đã hóa sông núi ta trong Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
3383
1
0
9 trang
In this chapter student will understand how VaR measures the risk of a portfolio; compute static portfolio VaR using formulas and normal distribution functions, a Monte Carlo simulation of a random walk model of asset returns, and @Risk; write VBA Macros using “For Loops” and the “Cells” objects.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations
