Danh mục

Lecture Introductory Econometrics for Finance: Chapter 10 - Chris Brooks

Số trang: 33      Loại file: ppt      Dung lượng: 374.50 KB      Lượt xem: 20      Lượt tải: 0    
Hoai.2512

Xem trước 4 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

The objectives of this chapter are to switching models. In this chapter, you will learn how to: Use intercept and slope dummy variables to allow for seasonal behaviour in time series, motivate the use of regime switching models in financial econometrics, specify and explain the logic behind Markov switching models,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Lecture Introductory Econometrics for Finance: Chapter 10 - Chris Brooks

Tài liệu được xem nhiều: