Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu một họ của lớp mô hình chuỗi thời gian phi tuyến, cụ thể là nghiên cứu mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR và một số trường hợp riêng của họ mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn này. Để hiểu rõ hơn về đề tài, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận án!

Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam LỜI CAM ðOANTôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Cáckết quả trong Luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bấtkỳ một công trình nào. Tác giả luận án Nguyễn Minh Hải Lời cảm ơn ðầu tiên, tôi chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục & ðào tạo, Trường ðại Học Kinh tếQuốc dân và Viện ñào tạo Sau ñại học ñã tạo ñiều kiện cho tôi ñược học tập, làm nghiêncứu sinh và ñã quan tâm ñộng viên tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành và sự kính trọng ñối với GS.TS. Nguyễn KhắcMinh và PGS.TS. Ngô Văn Thứ, các Thầy ñã nhận tôi làm nghiên cứu sinh và hướng dẫntrong suốt quá trình thực hiện bản Luận án này. Các Thầy ñã tận tình chỉ bảo cả về lĩnh vựckhoa học cũng như trong cuộc sống. Tôi ñã học ñược rất nhiều từ những ñiều chỉ dẫn,những buổi thảo luận và từ nhân cách của các Thầy. Tôi cảm phục những hiểu biết sâu sắcvề chuyên môn, những khả năng cũng như sự tận tình của các Thầy. Những kiến thức mà tôinhận ñược từ các Thầy không chỉ là bản Luận án mà trên hết là cách nhìn nhận, ñánh giácũng như phương thức giải quyết vấn ñề một cách toàn diện trong khoa học và sự trảinghiệm của cuộc sống. Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô trong khoa Toán Kinh Tế, Viện ñào tạo Sauñại học, Trường ðH Kinh tế Quốc dân ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi rất nhiều trong suốt quátrình thực hiện các thực nghiệm cũng như thảo luận, giải thích kết quả thực nghiệm, ñồngthời có những ñóng góp gợi mở quý báu trong quá trình tôi hoàn thiện Luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện ñào tạo Sau ñại học về sự ủng hộ to lớn và những lờikhuyên bổ ích trong suốt thời gian tôi làm nghiên cứu sinh. Và cuối cùng, xin trân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường ðại học Quang Trungvà Ban Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cũng như bạn bè ñồng nghiệp ñã ủng hộvà tạo mọi ñiều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành Luận án. Hà Nội, tháng 4 năm 2014 Tác giả Luận án Nguyễn Minh Hải MỤC LỤCLỜI CAM ðOANLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC HÌNHDANH MỤC CÁC BẢNGPHẦN MỞ ðẦU ........................................................................................................1Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠNTRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ ...............................................................6 1.1. Cơ sở lý thuyết mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn ......................................6 1.1.1. Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) .................................................7 1.1.2. Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm logistic tổng quát (LSTR) ......8 1.1.3. Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm mũ (ESTR)............................11 1.1.4. Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) .........................................13 1.1.5. Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn logistic (LSTAR) ..........................13 1.1.6. Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn mũ (ESTAR).................................16 1.2. Quy trình mô hình hóa LSTR .....................................................................18 1.2.1. Thiết lập mô hình.....................................................................................18 1.2.2. Ước lượng các tham số của mô hình LSTR ...........................................22 1.2.3. Kiểm ñịnh thu hẹp mô hình .....................................................................22 1.2.4. ðánh giá chất lượng mô hình bằng các kiểm ñịnh ..................................23 1.3. Tổng quan về nghiên cứu mô hình chuỗi thời gian chuyển tiếp trơn trên thế giới ..................................................................................................................25 1.3.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước về lạm phát..............25 1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước về cầu tiền ...............33 1.3.3. Một số hướng nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước có ứng dụng mô hình chuỗi thời gian phi tuyến ...........................................................................38 1.4. Tóm tắt chương 1..........................................................................................41Chương 2: PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN LẠM PHÁT, VAI TRÒ CHÍNH SÁCHTIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM ...........................42 2.1. Diễn biến lạm phát Việt Nam giai ñoạn từ 2000 ñến 2011 ................ ...