Luận án tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Mô tả cơ bản về tài liệu:
Mục đích nghiên cứu của luận án là xây dựng và lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu sử dụng trong việc đánh giá nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Xây dựng mô hình thực nghiệm cảnh báo nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------- ------ ĐẶNG HUY NGÂNXÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO NGUY CƠ VỠ NỢ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế) Mã số: 62.31.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN QUANG DONG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôicam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vi phạmyêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Đặng Huy Ngân MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTBẢNG TÊN VIẾT TẮT CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNGDANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNHMỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG ...... 5 1.1. Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại.............................................. 5 1.2. Tổng quan các nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng trên thế giới .................. 8 1.2.1. Tổng quan các mô hình và các nghiên cứu vỡ nợ tiêu biểu .......................... 8 1.2.2. Tổng quan các tiêu chí được coi là vỡ nợ hoặc nguy cơ vỡ nợ cao trong các nghiên cứu trước ................................................................................................. 20 1.2.3. Các nhân tố, biến số trong các nghiên cứu vỡ nợ ....................................... 21 1.3. Các nghiên cứu về dự báo vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam .................. 25Kết luận chương 1.................................................................................................... 31CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...... 32 2.1. Tiêu chí xác định nguy cơ vỡ nợ .................................................................... 32 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại . 35 2.2.1. Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng ................ 35 2.2.2. Các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại .......................................................................................................... 36 2.3. Cơ sở lý thuyết một số mô hình áp dụng trong nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ 48 2.3.1. Mô hình Logit, mô hình Logit với số liệu mảng ......................................... 48 2.3.2. Mạng nơron ............................................................................................... 52 2.3.3. Cây quyết định........................................................................................... 55 2.4. Phương pháp bao dữ liệu (DEA) đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTMCP57 2.5. Khung nghiên cứu của luận án ...................................................................... 58Kết luận chương 2.................................................................................................... 60CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, NGUY CƠ VỠ NỢ CỦA CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-201561 3.1. Tình hình kinh tế vĩ mô giai đoạn 2009-2015 ................................................ 61 3.2. Một số chính sách tiền tệ giai đoạn 2009-2015 .............................................. 65 3.3. Hoạt động ngành ngân hàng .......................................................................... 68 3.3.1. Cơ cấu sở hữu, quy mô và phạm vi hoạt động của các ngân hàng .............. 68 3.3.2. Mức độ an toàn vốn và quy mô tổng tài sản của các NHTMCP ................. 69 3.3.3. Khả năng sinh lời, hiệu quả quản lý tài sản ................................................ 73 3.3.4. Tăng trưởng huy động và tín dụng, khả năng thanh khoản ......................... 75 3.3.5. Chất lượng tài sản, mức độ thâm hụt.......................................................... 78 3.4. Nguy cơ vỡ nợ của một số NHTMCP điển hình trong giai đoạn 2009-2015 82Kết luận chương 3.................................................................................................... 87CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO NGUY CƠ VỠ NỢ CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM........................................ 88 4.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................ 88 4.1.1. Số liệu ........................................... ...