Luận văn: PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD)

Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập cơ sở dữ liệu 258 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Habubank trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010. Sau đó, sẽ áp dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của mẫu, phương pháp so sánh, phương pháp Z score của tác giả Atltman có sự điều chỉnh phù hợp với môi trường của ngành ngân hàng Việt nam để ước lượng xác suất default của khách hàng....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn:PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) Năm 2010 – 2012PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả xin thể hiện sự cảm ơn sâu sắc đến Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình, khoaQuốc tế, Trường đại học Quốc gia Hà Nội đã cho tác giả những lời khuyên xác đáng và hướngdẫn tận tình cho tác giả thực hiện luận văn thạc sỹ này. Đồng thời, tác giả muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo của Ngân hàngTMCP Nhà Hà Nội đã tạo điều kiện cho tác giả tham gia khóa học Thạc sỹ Ngân hàng – Tàichính – Bảo hiểm do Khoa quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Nantes tổchức. Đặc biệt, tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp của tác giả tại ngân hàng đã chia sẻkinh nghiệm quý báu cũng như hỗ trợ tác giả trong quá trình thu thập số liệu khách hàng doanhnghiệp phân tích tại ngân hàng. Bên cạnh đó, tác giả xin cảm ơn Khoa quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đạihọc Nantes đã tổ chức khóa học Thạc sỹ này để tạo điều kiện cho tác giả được học tập, nâng caotrình độ nghiệp vụ chuyên môn trong điều kiện ngành ngân hàng Việt nam trong quá trình hộinhập quốc tế. Cuối cùng, tác giả thể hiện tình cảm trân trọng đến bố mẹ, bạn bè và các thầy (cô) giáocủa tác giả trong quá trình học tập tại Khoa quốc tế đã khích lệ, động viên tác giả trong quá trìnhthực hiện luận văn này. NGUYỄN Anh Đức MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ ....................................................................................... 1DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. 3TÓM TẮT LUẬN VĂN...................................................................................................................... 4LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................................... 5CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ........................................... 10 I.1. Quản trị rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II ..................................................................... 10 I.1.1. Giới thiệu về Công ước Basel ................................................................................................ 10 I.1.2. Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng – trụ cột 1 Basel II ..................................................... 13 I.2. Khuôn khổ pháp lý quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt nam .................... 18CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCHHÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HABUBANK .............................................................................. 22 II.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank .................................................. 22 II.1.1. Quá trình thành lập và phát triển ......................................................................................... 22 II.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 .............................................................................. 24 II.2. Thực trạng hoạt động phân tích danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ..... 27 II.2.1. Danh mục tín dụng theo khu vực, vùng miền......................................................................... 27 II.2.2. Danh mục tín dụng theo chi nhánh ....................................................................................... 29 II.2.3. Danh mục tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ ................................................................ 31 II.2.4. Danh mục tín dụng theo ngành nghề kinh doanh .................................................................. 32CHƢƠNG III DỮ LIỆU THỐNG KÊ ........................................................................................... 37 III.1. Dữ liệu khách hàng default.................................................................................................... 37 III.1.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu ............................................................................................. 37 III.1.2. Xử lý dữ liệu ....................................................................................................................... 39 III.2. Thống kê mô tả dữ liệu .......................................................................................................... 40CHƢƠNG IV ỨNG DỤNG MÔ HÌNH “ALTMAN – Z Score” ƢỚC LƢỢNG XÁC SUẤTDEFAULT CỦA KHÁCH HÀNG ......... ...