Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian luôn là một bài toán gây được sự chú ý của các nhà toán học, kinh tế, xã hội học,... Các quan sát trong thực tế thường được thu thập dưới dạng chuỗi số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Chuỗi thời gian ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ------------------- DƢƠNG NHẬT THĂNG CHUỖI THỜI GIAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2015 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ------------------- DƢƠNG NHẬT THĂNG CHUỖI THỜI GIAN Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN VIẾT THƢ Hà Nội – 2015 2 MỤC LỤCMỤC LỤC......................................................................................................................................... 1LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 5CHƯƠNG 1............................................................................................................................................................ 7GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI THỜI GIAN......................................................................................... 7 1.1. MÔ TẢ SƠ LƢỢC ........................................................................................................... 7 1.2. SƠ LƢỢC VỀ KĨ THUẬT ............................................................................................ 10 1.2.1. XU HƢỚNG............................................................................................................ 11 1.2.1.1. Phương pháp bình phương cực tiểu ............................................................. 11 1.2.1.2. Bộ lọc (hay các phương pháp làm trơn). ...................................................... 12 1.2.2 VÒNG TUẦN HOÀN MÙA .................................................................................. 17 1.3. CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU .............................................................................................. 18 1.4. VÍ DỤ .............................................................................................................................. 19CHƯƠNG 2.......................................................................................................................................................... 27LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN................................................. 27 2.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 27 2.2 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ........................................................................................ 27 2.3 HÀM TỰ TƢƠNG QUAN MẪU ...................................................................................... 29 2.4. CÁC VÍ DỤ ........................................................................................................................ 30CHƯƠNG 3.......................................................................................................................................................... 34MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƢỢT TỰ HỒI QUY.................................................................... 34 3.1. GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 34 3.2. MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƢỢT ............................................................................. 34 3.3. MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY .............................................................................................. 37 3.3.1 Mối quan hệ giữa tính nhân quả và tính dừng. ................................................... 37 3.3.2 Tiệm cận tĩnh ................................................................................................................ 39 3.3.3. Định lý nhân quả ......................................................................................................... 40 3.3.4. Cấu trúc hiệp phương sai của mô hình AR .............................................................. 40 3.4. MÔ HÌNH ARMA .......................................................................................................... 41 3 3.5. MÔ HÌNH ARIMA ........................................................................................................ 44 3.6. MÔ HÌNH ARIMA MÙA ............................................................. ...