Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank

Nội dung của luận văn là phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank. Trên cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề tài nêu ra các giải pháp toàn diện nhằm quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại Sacombank. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -------o0o-------- HỨA QUANG HOÀNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đề tài “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thươngmại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín” này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưađược ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Các số liệu được sử dụng trong luận văn hoàn toàn trung thực hính xác và có nguồngốc rõ ràng. TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2011 Người viết Hứa Quang Hoàng MỤC LỤC TrangDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNGNGÂN HÀNG1.1 Rủi ro tín dụng..............................................................................................1 1.1.1 Khái niệm..............................................................................................1 1.1.2 Đặc điểm...............................................................................................1 1.1.3 Phân loại................................................................................................2 1.1.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng...................................................2 1.1.4.1 Các dấu hiệu tài chính của khách hàng...........................................3 1.1.4.2 Các dấu hiệu phi tài chính của khách hàng.....................................3 1.1.4.2.1 Các dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng...3 1.1.4.2.2 Các dấu hiệu có liên quan khả năng quản lý............................3 1.1.4.2.3 Các dấu hiệu về kỹ thuật thương mại .....................................3 1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng....................................................4 1.1.5.1 Nguyên nhân khách hàng................................................................4 1.1.5.1.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh tế ........................................4 1.1.5.1.2 Nguyên nhân từ môi trường pháp lý........................................4 1.1.5.2 Nguyên nhân chủ quan ..................................................................4 1.1.5.2.1 Nguyên nhân thuộc vế phía khách hàng..................................4 1.1.5.2.2 Nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị ngân hàng................5 1.1.6 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội.....................................................................5 1.1.6.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng...........................5 1.1.6.2 Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội..................................................51.2 Quản lý rủi ro tín dụng..................................................................................6 1.2.1 Khái niệm..............................................................................................6 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng........................................................................7 1.2.2.1 Mô hình định tính – Mô hình 6C....................................................7 1.2.2.2 Mô hình lượng hóa rủi ro ...............................................................8 1.2.2.2.1 Xếp hạng của Moodys & Poors.............................................8 1.2.2.2.2 Mô hình điểm số Z..................................................................9 1.2.2.2.3 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng........................................10 1.2.2.3 Xác định mức độ rủi ro tín dụng ....................................................12 1.2.2.3.1 Phân loại nợ.............................................................................12 1.2.1.3.2 Tỷ lệ nợ quá hạn......................................................................14 1.2.1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu............................................................................14 1.2.1.3.4 Hệ số rủi ro tín dụng................................................................14 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel.............................14 1.2.3.1 Nhận diện và phân loại rủi ro..........................................................15 1.2.3.2 Tính toán, cân nhắc các mức độ rủi ro và mức độ chịu đựng tổn thất khi xảy ra rủi ro:..................................................................................15 1.2.3.2.1 Đánh giá rủi ro khách hàng vay...............................................15 1.2.3.2.2 Tính toán tổn thất tín dụng......................................................17 1.2.3.3 Kiểm soát và tài trợ rủi ro...............................................................19 1.2.3.3.1 Kiểm soát rủi ro.......................................................................19 1.2.3.3.2 Tài trợ rủi ro............................................................................20 1.2.3.4 Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phương pháp phòng chống.........20 1.2.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại một số nước....................... ...