Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu và các nhân tố ảnh hưởng tại Việt Nam

Nội dung chính của luận văn là đo lường mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái đến giá nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn năm 2001 - 2011. Xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến mức độ tác động của tỷ giá hối đoái đến giá nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn năm 2001 - 2011. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu và các nhân tố ảnh hưởng tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------oOo------ TÔN THẤT TOÀNTRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀOGIÁ NHẬP KHẨU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Tháng 9/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------oOo------ TÔN THẤT TOÀNTRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO GIÁ NHẬP KHẨU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: PGS. TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP.Hồ Chí Minh - Tháng 9/2013 LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến các Thầy cô của Trường Đại họcKinh tế TP. HCM đã tận tình giảng dạy trong thời gian tác giả học tập và nghiêncứu tại trường. Tác giả cảm ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, về những ý kiến đóng góp, những chỉ dẫn có giá trịgiúp tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã hết lòngủng hộ và động viên tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2013 Học viên Tôn Thất Toàn LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả với sựhướng dẫn của PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt. Số liệu thống kê được lấy từnguồn đáng tin cậy, nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từngđược công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả Tôn Thất Toàn MỤC LỤC TrangTóm tắt ................................................................................................................... 11. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ................................. 21.1. Khái niệm ......................................................................................................... 21.2. Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và giá hàng hóa nhập khẩu ......................... 21.3. Cơ chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái ...................................................................... 31.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái .......................... 51.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái..................................... 62. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ........................................ 72.1. Các nghiên ở các nước phát triển ...................................................................... 72.2. Các nghiên cứu ở các nước đang phát triển ....................................................... 92.3. Các nghiên cứu trong nước ............................................................................. 113. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................... 133.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................ 133.2. Dữ liệu nghiên cứu.......................................................................................... 143.3. Kiểm định nghiệm đơn vị ............................................................................... 153.4. Kiểm định đồng liên kết ................................................................................. 244. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ..................... 304.1. Ước lượng hệ số truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu trong dài hạn .. 304.2. Những nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hệ số truyền dẫn tỷ giá hối đoái . 355. KẾT LUẬN ...................................................................................................... 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng- DOLS: Dynamic Ordinary Least Squares- ERPT: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái- GSO: Tổng cục thống kê- IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế- IMP: Chỉ số giá nhập khẩu- OLS: Ordinary Least Squares- PPI: Chỉ số giá sản xuất- USCPI: Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ- USPPI: Chỉ số giá sản xuất của Mỹ- USD: Đô la Mỹ- VND: Đồng Việt Nam- WCPI: Chỉ số giá tiêu dùng quốc tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang- Bảng 3.1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ...................................................... 15- Bảng 3.2: Kết quả kiểm định đồng liên kết theo phương pháp Johansen và Juselius(1990) ................................................................................................................... 25- Bảng 4.1: Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu trong dài hạn bằngmô hình Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) trong trường hợp sử dụngUSCPI đại diện cho chi phí nhà xuất khẩu ............................................................ 32- Bảng 4.2: Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu trong dài hạn bằngmô hình Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) trong trường hợp sử dụngUSPPI đại diện cho chi phí nhà xuất khẩu.............................................................. 32- Bảng 4.3: Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoá ...