Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của việt nam với một số nước: kiểm định hiệu ứng lý thuyết đường cong J giai đoạn 2000-2012

Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình VECM để phân tích các biến chuỗi gốc không dừng khi xem xét tác động của tỷ giá (là yếu tố chính) cũng như GDP thực của Việt Nam và GDP thực của 5 đối tác thương mại lớn bao gồm: Mĩ, EU, Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc lên cán cân thương mại trong giai đoạn từ 2000 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của việt nam với một số nước: kiểm định hiệu ứng lý thuyết đường cong J giai đoạn 2000-2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------ NGUYỄN THƢƠNG TÍNTỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƢƠNG MẠI CỦAVIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƢỚC: KIỂM ĐỊNH HIỆU ỨNG LÝ THUYẾT ĐƢỜNG CONG J GIAI ĐOẠN 2000-2012 Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP.Hồ Chí Minh-Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn “Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của ViệtNam với một số nước: kiểm định hiệu ứng lý thuyết đường cong J giai đoạn 2000-2012 ”là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin dữ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, các nội dung tríchdẫn đều có ghi nguồn gốc và các kết quả trình bày trong luận văn chưa được công bố tạibất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TP.HCM, tháng 09 năm 2013 TÁC GIẢ Nguyễn Thương Tín MỤC LỤCTóm lược.............................................................................................................................. 11. Giới thiệu ..................................................................................................................... 22. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về hiệu ứng đường cong J................................ 43. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 20 3.1 Mô hình .............................................................................................................. 20 3.2 Phương pháp hồi quy ......................................................................................... 22 3.3 Dữ liệu ................................................................................................................ 234. Nội dung và các kết quả nghiên cứu ......................................................................... 26 4.1 Kiểm định tính dừng........................................................................................... 26 4.2 Xác định độ trễ tối ưu ......................................................................................... 29 4.3 Xác định số mối quan hệ đồng liên kết .............................................................. 32 4.4 Kết quả chạy hồi qui VECM .............................................................................. 34 4.5 Phân tích hàm phản ứng đẩy tổng quát .............................................................. 43 4.6 Phân rã phương sai ............................................................................................. 485. Kết luận ..................................................................................................................... 56TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2: Tổng hợp các nghiên cứu về hiệu ứng đường cong J. ......................................... 15Bảng 3: Tổng hợp dữ liệu .................................................................................................. 25Bảng 4.1.1: Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi gốc ....................................................... 26Bảng 4.1.2: Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi sai phân bậc nhất ................................. 28Bảng 4.2.1: Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Mĩ ................................................... 29Bảng 4.2.2: Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của EU .................................................. 30Bảng 4.2.3: Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Hàn Quốc ....................................... 30Bảng 4.2.4: Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Nhật ................................................ 31Bảng 4.2.5: Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Trung Quốc .................................... 31Bảng 4.3: Kiểm định đồng liên kết .................................................................................... 32Bảng 4.4.1: Kết quả mô hình VECM trường hợp của Mĩ ................................................. 34Bảng 4.4.2: Kết quả mô hình VECM trường hợp của EU ................................................ 35Bảng 4.4.3: Kết quả mô hình VECM trường hợp của Hàn Quốc ..................................... 36Bảng 4.4.4: Kết quả mô hình VECM trường hợp của Nhật .............................................. 37Bảng 4.4.5: Kết quả mô hình VECM trường hợp của Trung Quốc .................................. 38Bảng 4.4.6: Kết quả chạy hồi quy VECM ......................................................................... 40Bảng 4.5: Hàm phản ứng đẩy của cán cân thương mại sau cú sốc về tỷ giá ..................... 45Bảng 4.6.1: Hàm phân rã phương sai của cán cân thương mại trường hợp của Mĩ .......... 49Bảng 4.6.2: Hàm phân rã phương sai của cán cân thương mại trường hợp của EU ......... 50Bảng 4.6.3: Hàm phân rã phương sai của cán cân thương mại trường hợp của Hàn Quốc .. ................................................................................................................................... 51Bảng 4.6.4: Hàm phân rã phương sai của cán cân thương mại trường hợp của Nhật ....... 52Bảng 4.6.5: Hàm phân rã phương sai của cán cân thương mại trường hợp của Trung Quốc .................................................... ...