Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình creditmetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên phong

Đề tài có mục tiêu nghiên cứu chính là ứng dụng mô hình CreditMetrics của J.P Morgan, thiết lập ma trận chuyển hạng tín dụng của danh mục vay tại TPBank, từ đó tính toán được mức tổn thất tối đa trong 1 khoảng thời gian xác định của toàn bộ danh mục cho vay. Dựa vào mức tổn thất này ngân hàng có thể định lượng được mức trích lập dự phòng cụ thể nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình creditmetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên phong BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -----oOo---- TRẦN MINH LAMỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -----oOo---- TRẦN MINH LAMỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu nêu trong luận văn này được thu thập từ nguồn thực tế, được công bốtrên các báo cáo của các cơ quan nhà nước; được đăng tải trên các tạp chí, báo chí, các website hợppháp. Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúngvới nguồn trích dẫn. Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2013 Tác giả đề tài Trần Minh Lam MỤC LỤC TrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các bảng biểuLời mở đầuChương 1: Tổng quan các mô hình đo lường rủi ro tín dụng .........................................11.1 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng .......................................................................11.1.1 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng truyền thống ............................................... 21.1.1.1 Mô hình chuyên gia 5C (Expert system) ............................................................. 21.1.1.2 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model) ................................................... 31.1.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng .................................................................................. 41.1.2 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại....................................................... 71.1.2.1 Mô hình CreditMetrics của J.P Morgan .............................................................. 71.1.2.2 Mô hình Creditrisk Plus ..................................................................................... 241.1.2.3. Mô hình Portforlio KMV .................................................................................. 291.1.2.4. Mô hình CreditPortforlio View ........................................................................ 311.2. Kết luận ................................................................................................................... 33Chương 2 : Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Tiên Phong trong nhữngnăm gần đây ................................................................................................................... 352.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong ......................................... 352.2. Thực trạng quản trị rủi ro và đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.......................................................................................................................................372.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong ............... 372.2.2. Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong ............. 41Chương 3: Ứng dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCPTiên Phong ..................................................................................................................... 523.1. Vì sao Ngân hàng TMCP Tiên Phong nên áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi rotín dụng .......................................................................................................................... 523.2 Áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.......................................................................................................................................543.2.1 Dữ liệu đầu vào .....................................................................................................543.2.2 Phần phân tích.......................................................................................................553.2.2.1 Xác suất chuyển hạn tín dụng của các doanh nghiệp vay .................................553.2.2.2 Tính giá trị của danh mục vay cuối năm 2013 .................................................. 593.2.2.3 Tương quan giữa các món vay trên danh mục .................................................. 623.2.2.4 Tính tổn thất danh mục vay bằng mô phỏng Monte Carlo ................................ 633.3 Tổn thất của danh mục vay áp dụng theo mô hình hiện tại của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.......................................................................................................................................733.4 Kết luận .................................................................................................................... 75Kết luận .......................................................................................................................... 79Tài liệu tham khảoCác phụ lục DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUTên các bảng TrangBẢNG 1.1. Kí hiệu xếp hạng tín dụng sử dụng cho nợ dài hạn ......................................5BẢNG 1.2. Kí hiệu xếp hạn ...