Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả - nâng cao khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài nhằm hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro thanh khoản. Thực trạng hoạt động và khả năng thanh khoản của các NHTM tại Việt Nam Qua đó nghiên cứu ứng dụng mô hình, phân tích các tình huống kịch bản giả định (scenario analysis) về tình trạng căng thẳng thanh khoản, tìm hiểu về sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng khi bản thân nội tại ngân hàng gặp khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả - nâng cao khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ---------- ĐỖ NGỌC LÂNỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHI TRẢ - NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ---------- ĐỖ NGỌC LÂNỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHI TRẢ - NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS BÙI KIM YẾN TP. Hồ Chí Minh, Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế này là nghiên cứu của tôi, có sựhướng dẫn của PGS TS. Bùi Kim Yến. Các nội dung và kết quả trong nghiêncứu này là trung thực và hợp lý. Học viên Đỗ Ngọc Lân LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại Học Kinh TếThành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Ngân Hàng và Phòng Quản Lý Đào Tạo Sau ĐạiHọc. Tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến PGS TS. Bùi KimYến, cô đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thựchiện luận văn này. Quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài và kết quả đạt được hôm naylà do công lao giảng dạy và hướng dẫn của các thầy, các cô trường Đại Học KinhTế Thành Phố Hồ Chí Minh. Dù đã có rất nhiều cố gắng, song luận văn chắc chắn không thể tránh khỏinhững thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đónggóp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2013 Đỗ Ngọc Lân MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 11.Giới thiệu nghiên cứu ...................................................................................................... 12. Mục tiêu đề tài ................................................................................................................ 13. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................... 14. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................ 25. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................ 26. Kết cấu luận văn ............................................................................................................. 2CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI ................................................................................................................ 31.1 Khả năng thanh khoản của Ngân hàng thương mại ................................................ 31.2 Rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại ..................................................... 41.2.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản .................................................................................... 41.2.2 Nguyên nhân rủi ro thanh khoản................................................................................ 41.2.2.1 Nguyên nhân tiền đề ............................................................................................... 41.2.2.2 Nguyên nhân hoạt động .......................................................................................... 51.3 Phương pháp đo lường và tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản NHTM ........ 61.3.1 Phương pháp cung cầu thanh khoản .......................................................................... 61.3.2 Phương pháp khe hở tài trợ ........................................................................................ 81.3.3 Phương pháp cấu trúc nguồn vốn .............................................................................. 91.3.4 Phương pháp thang đến hạn ....................................................................................... 111.3.5 Phương pháp chỉ số thanh khoản ............................................................................... 131.3.6 Các tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản ............................................................. 141.4 Giá trị rủi ro (VAR) ứng dụng cho mô hình kiểm tra độ căng thẳng thanh khoảntrong lĩnh vực NH ............................................................................................................ 161.4.1 Phương pháp tiếp cận tỷ trọng bằng nhau về trung bình thay đổi ............................. 171.4.2 Phương pháp tiếp cận tỷ trọng theo cấp số nhân trung bình thay đổi ........................ 191.4.3 Phương pháp tiếp cận mô phỏng lịch sử ................................................................... 211.5 Ý nghĩa ứng dụng mô hình kiểm tra độ căng thẳng Stress Test ............................ 221.5.1 Các kịch bản (Scenarios) và phương pháp phân tích ................................................. 231.5.1.1 Ba kịch bản ............................................................................................................ 231.5.1.2 Các phương pháp phân tích .................................................................. ...