Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình thước đo thanh khoản - cho vay dài hạn trên tiết kiệm ngắn hạn - tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài nêu lên một cái nhìn tổng quan về tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung nghiên cứu và làm rõ hơn những khó khăn trong việc quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại, cũng như dự báo và đề ra những giải pháp cho việc nâng cao khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình thước đo thanh khoản - cho vay dài hạn trên tiết kiệm ngắn hạn - tại các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------- PHẠM CÔNG MẠNHỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANHKHOẢN- CHO VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾTKIỆM NGẮN HẠN - TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------- PHẠM CÔNG MẠNHỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANHKHOẢN- CHO VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾTKIỆM NGẮN HẠN - TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN HUY HOÀNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Nội dung và số liệu phân tích trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lậpcủa học viên và chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Học viên Phạm Công MạnhCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯỚC ĐO THANH KHOẢN- CHO VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾT KIỆM NGẮN HẠN-TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41.1 Đánh giá khả năng thanh khoản của NHTM: ...................................................4 1.1.1 Thanh khoản và khả năng thanh khoản: .....................................................4 1.1.2 Cung cầu về thanh khoản: ..........................................................................7 1.1.3 Rủi ro thanh khoản trong NHTM: ..............................................................7 1.1.4 Đánh giá khả năng thanh khoản: ................................................................91.2 Các chỉ tiêu và mô hình đánh giá thanh khoản NHTM: .................................10 1.2.1 Nhóm chỉ số để đánh giá khả năng thanh khoản: .....................................10 1.2.2 Mô hình đánh giá khả năng thanh khoản thông qua sự thay đổi tiền gửi: ... ........................................................................................................................... 111.3 Thước đo thanh khoản và mô hình kiểm định thực nghiệm về khả năng thanhkhoản của NHTM: ................................................................................................12 1.3.1 Giới thiệu thước đo thanh khoản LLSS ( tỉ lệ cho vay dài hạn trên tiết kiệm ngắn hạn): .................................................................................................13 1.3.2 Mô hình đánh giá thanh khoản thông qua kiểm định mức độ phụ thuộc giữa lợi nhuận ngân hàng vào tỉ lệ LLSS: .........................................................23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 242.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: ..................................242.2 Đánh giá khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam trong thờigian qua: ................................................................................................................28 2.2.1 Đánh giá về khả năng quản lý thanh khoản của các NHTM: ...................28 2.2.2 Đánh giá về khả năng thanh khoản của NHTM: ......................................30 2.2.3 Sự thất bại của những công cụ phòng chống rủi ro thanh khoản của các ngân hàng: .........................................................................................................362.3 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm: ..................................................................38 2.3.1 Xác định vấn đề nghiên cứu: ....................................................................38 2.3.2 Mô hình nghiên cứu: ................................................................................39 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu: .........................................................................392.4 Kết quả nghiên cứu: ........................................................................................41 2.4.1 Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng: .....41 2.4.2 Kết luận nghiên cứu .................................................................................49 2.4.3 Hạn chế của mô hình ................................................................................49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH KHOẢN NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 513.1 Đối với ngân hàng thương mại: ......................................................................51 3.1.1 Thực hiện những vấn đề cấp bách nhằm giảm áp lực thanh khoản: ........51 3.1.2 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và mô hình quản trị thanh khoản nội bộ: ......................................................................................................................53 3.1.3 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp: .........................................58 3.1.4 Xây dựng kịch bản kế hoạch vốn khẩn cấp: .............................................59 3.1.5 Tuân thủ trích lập dự phòng: ....................................................................60 3.1.6 Tăng cường liên kết hợp tác lẫn nhau giữa các NHTM và tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô: .............................................................613.2 Đối với Ngân hàng nhà nước: .........................................................................62 3.2.1 Áp dụng một trần lãi suất cho thị trường liên ngân hàng: ........................62 3.2.2 Hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM và sớm ban hành quy định tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ: ........ ...