Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng phương pháp Value at Risk trong quản lý dòng tiền tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn

Luận văn này nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dòng tiền, từ đó ứng dụng phân tích thực trạng dòng tiền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Sài Gòn - Trên cơ sở kết quả phân tích đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền từ đó góp phần gia tăng đến mức tối ưu lợi nhuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Sài Gòn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng phương pháp Value at Risk trong quản lý dòng tiền tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------- ĐOÀN THỊ NGÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISKTRONG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------- ĐOÀN THỊ NGÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISKTRONG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ VIẾT TIẾN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của Tôi, được thựchiện với sự hướng dẫn của Người hướng dẫn khoa học là PGS. TS Hồ ViếtTiến và những người đã giúp đỡ Tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứunày. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong luận văn này là trung thực vàchưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả Đoàn Thị Ngà MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các ký hiệu, các chữ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các hình vẽ, đồ thịLời mở đầuCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝDÒNG TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...................................... 41.1 Khái quát về dòng tiền ........................................................................................ 41.2 Khái quát về thanh khoản .................................................................................. 4 1.2.1 Khái niệm thanh khoản.............................................................................. 4 1.2.2 Các nhân tố cấu thành thanh khoản ........................................................... 51.3 Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của NHTM ........................ 7 1.3.1 Khái niệm .................................................................................................. 7 1.3.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản .............................................. 7 1.3.3 Hậu quả của rủi ro thanh khoản................................................................. 91.4 Các phương pháp quản lý thanh khoản - dòng tiền ...................................... 10 1.4.1 Quản lý theo phương pháp truyền thống ................................................. 10 1.4.2 Quản lý theo phương pháp hiện đại ........................................................ 121.5 Phương pháp Value at Risk (VaR) .................................................................. 14 1.5.1 Khái niệm ................................................................................................ 14 1.5.2 Thông số đầu vào để tính VaR ................................................................ 15 1.5.3 Sự khác nhau giữa VaR và độ lệch chuẩn ............................................... 16 1.5.4 Phương pháp tính VaR ............................................................................ 16 1.5.4.1 Phương pháp phương sai – hiệp phương sai ............................... 17 1.5.4.2 Phương pháp Mô phỏng lịch sử ................................................... 19 1.5.4.3 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo ......................................... 20 1.5.5 Back testing ............................................................................................. 22 1.5.6 Mở rộng phạm vi ứng dụng phương pháp VaR ...................................... 23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠINGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNHĐÔNG SÀI GÒN ..................................................................................................... 252.1 Giới thiệu tổng quan về BIDV Đông Sài Gòn ................................................. 25 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về BIDV .................................................................... 25 2.1.2 Giới thiệu sơ lược về BIDV Đông Sài Gòn ............................................ 262.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Đông Sài Gòn năm 2010-2012 29 2.2.1 Đánh giá chung về môi trường kinh tế vĩ mô.......................................... 29 2.2.2 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh ...