Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình hồi quy Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại

Mục tiêu của đề tài nhàm tìm ra mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp và rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Xây dựng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp. Vận dụng kết quả đo lường xác suất vỡ nợ để đề xuất xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình hồi quy Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH __________ ĐỖ THỊ MINH NGỌCVẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu, dữ liệu vàkết quả đưa ra trong luận văn là trung thực và nội dung luận văn chưa từng được aicông bố trong bất kỳ nghiên cứu nào. Tác giả Đỗ Thị Minh Ngọc MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục từ viết tắtDanh mục các bảng, biểu, sơ đồChương mở đầu:............................................................................................................ 11. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 12. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................... 13. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 24. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................... 25. Bố cục của nghiên cứu ................................................................................................ 2Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆPVÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM ................................................... 41.1 Cơ sở lý luận về xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp ............................................. 4 1.1.1 Xác xuất vỡ nợ của doanh nghiệp ................................................................ 4 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp ...................... 4 1.1.2.1 Các yếu tố vĩ mô ..................................................................................... 5 1.1.2.2 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp .................................................... 61.2 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng .............................. 7 1.2.1 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng .................................................................... 7 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng....................................................................... 7 1.2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ................................................... 9 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng ............................ 11 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ....................................................... 11 1.2.2.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng ................................................. 11 1.2.2.3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng ......................................................... 12 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel ............................................. 14 1.2.3.1 Giới thiệu về Basel ............................................................................... 14 1.2.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel ..................................... 161.3 Mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp và rủi ro tín dụng củaNHTM .......................................................................................................................... 19Kết luận chương 1 ....................................................................................................... 22Chương 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢCỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM....................................................................................................................................... 232.1 Tổng quan các nghiên cứu sử dụng mô hình Logistic trong đo lường xác suấtvỡ nợ của doanh nghiệp .............................................................................................. 23 2.1.1 Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Mỹ ............................................................................................................. 23 2.1.2 Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết tại thị trường Chứn ...