Luận văn thạc sỹ: Mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phântích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầmquan trọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các côngcụ để phân tích chuỗi thời gian.Trong những năm trước, công cụ chủ yếu để phân tích chuỗi thời gian làsử dụng các công cụ thống kê như hồi qui, phân tích Furie và một vài công cụkhác. Nhưng hiệu quả nhất có lẽ là mô hình ARIMA của Box-Jenkins. Môhình này đã cho một...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn thạc sỹ: Mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN --------------------------------- NGUYỄN THỊ KIM LOAN MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60.48.01 Giáo viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN CÔNG ĐIỀU THÁI NGUYÊN - 2009Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤCMỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1CHƢƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN ............ 5 1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ................................................... 5 1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ............................ 5 1.2. Quá trình ngẫu nhiên dừng ................................................................ 6 1.3. Hàm tự tương quan ............................................................................ 7 1.4. Toán tử tiến, toán tử lùi...................................................................... 8 2. Quá trình ARMA ...................................................................................... 9 2.1. Quá trình tự hồi quy ........................................................................... 9 2.2. Quá trình trung bình trượt ................................................................ 11 2.3. Quá trình tự hồi quy trung bình trượt ............................................... 13 3. Ƣớc lượng tham số mô hình ARMA ....................................................... 15 4. Những hạn chế của mô hình ARMA trong chuỗi thời gian tài chính....... 16CHƢƠNG 2. LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀ CHUỖI THỜI GIAN MỜ ........... 23 1. Lý thuyết tập mờ .................................................................................... 23 1.1. Tập mờ ............................................................................................ 23 1.2. Các phép toán trên tập mờ ............................................................... 25 2. Các quan hệ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mờ .......................................... 30 2.1. Quan hệ mờ ..................................................................................... 30 2.2. Suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ ....................................................... 31 3. Hệ mờ ..................................................................................................... 33 3.1. Bộ mờ hoá ....................................................................................... 33 3.2. Hệ luật mờ ....................................................................................... 34 3.3. Động cơ suy diễn ............................................................................. 35 3.4. Bộ giải mờ ....................................................................................... 36 3.5. Ví dụ minh hoạ ................................................................................ 37Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vnCHƢƠNG 3. MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜIGIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN ................................... 39 1. Một số khái niệm .................................................................................... 39 1.1. Định nghĩa tập mờ và chuỗi thời gian mờ ........................................ 39 1.2. Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ ........................ 40 2. Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ ......... 41 2.1. Mô hình thuật toán của Song và Chissom ........................................ 41 2.2. Mô hình thuật toán của Chen ........................................................... 42 2.3. Thuật toán của Singh ....................................................................... 43 2.4. Mô hình Heuristic cho chuỗi thời gian mờ ....................................... 45 3. Ứng dụng trong dự báo chứng khoán ...................................................... 48 3.1. Bài toán chỉ số chứng khoán Đài Loan ............................................ 48 3.2. Xây dựng chương trình .................................................................... 60KẾT LUẬN ................................................................................................... 64TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 65Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phântích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầmquan trọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các côngcụ để phân tích chuỗi thờ i gian. Trong những năm trước, công cụ chủ yếu để phân tích chuỗi thời gian làsử dụng các công cụ thống kê như hồi qui, phân tích Furie và một vài công cụkhác. Nhưng hiệu quả nhất có lẽ là mô hình ARIMA của Box -Jenkins. Môhình này đã cho một kết quả khá tốt trong phân tích dữ liệu. Tuy nhiên sự phứctạp của thuật toán đã gây khó khăn khi ứng dụng trong phân tích chuỗi số liệu,nhất là khi chuỗi số liệu có những thay đổi phản ánh sự phi tuyến của mô hình. Để vượt qua được những khó khăn trên, gần đây ...