Mô hình CAMELS

Hệ thống phân tích CAMELS được áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng. An toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp được mọi chi phí và thực hiện được các nghĩa vụ của mình và được đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là: Mức độ an...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mô hình CAMELS Mô hình CAMELS     Dàn bài ► 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS • Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn • Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có • Management – Quản lý • Earnings – Lợi nhuận • Liquidity – Thanh khoản • Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với rủi  ro của thị trường  Dàn bài ►  2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC  THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG. • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan  hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo  CAMELS  NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS  ►  6 yếu tố hình thành Capital Adequacy  Mức độ an toàn vốn  Sensitivity to Market Risk Asset Quality  Mức độ nhạy cảm với Chất lượng tài sản vốn có rủi ro của thị trường CAMELS Liquidity  Management Thanh khoản Quản lý Earnings  Lợi nhuận 1. Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn ► Thể hiện số vốn tự có…            …để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ► Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn • Cơ cấu vốn • Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn • Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả /                                             vốn chủ sở hữu • Hệ số tạo vốn nội bộ • Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông… 2. Asset Quality Chất lượng tài sản vốn có ► là nguyên nhân cơ bản                            dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng. ► Chất lượng tài sản kém  thanh khoản kém            đổ xô đi rút tiền                    khủng hoảng thanh toán                               đổ vỡ… 3. Management Quản lý ► là yếu tố quan trọng nhất                   trong hệ thống phân tích CAMELS ► Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng đến: • Chất lượng tài sản • Mức độ tăng trưởng của tài sản • Mức độ thu nhập • Khả năng lập kế hoạch… 4. Earnings Lợi nhuận  ► là chỉ số quan trọng nhất để                      đánh giá công tác quản lý ► Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng: • Thu nhập từ lãi • Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng • Thu nhập từ kinh doanh, mua bán • Thu nhập khác 5. Liquidity Thanh khoản ► ảnh hưởng đến lòng tin                        của người gửi tiền và người cho vay. ► là nguyên nhân trực tiếp                        của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng 5. Liquidity Thanh khoản ► Khả năng thanh khoản: • Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản /                                                       tổng tài sản (20­30%) • Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản /                                          tổng tiền gửi (30­45%) • Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản /                                               tổng nợ ngắn hạn (30%)… 6. Sensitivity to Market Risk  Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường ► Phân tích S: • nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi • quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng • đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập  trung  ► II. ỨNG DỤNG CAMELS        TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ  SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT  KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT  TỪ XA TRONG  HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT NGÂN  HÀNG ► Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng một  khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì: • là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại  chỗ. • làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra,  giám sát • là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý  cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát  1­ Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối  quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro Trong hoạt động ngân hàng ► Rủi ro được nhận thức đầy đủ hơn  Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro  hình thành xu hướng thanh tra…                                        …trên cơ sở rủi ro Thanh tra rủi ro ­ CAMELS Hoạt động thanh tra Cảnh báo Giám sát Quá trình Xếp hạng Trên cơ sở Thanh tra giám sát Theo CAMELS Rủi ro 2­ Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa  ngân hàng theo CAMELS ► Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người  ta tiến hành  ...