Môn học kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, dấu của hệ số quy hồi có thể sai. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa thông kê. Phần dư các quan sát lớn và biều thị sự biến thiên có tính hệ thống
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Môn học kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình CHƯƠNG 9 CHCHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌN MÔ HÌNH CHỌN MÔ HÌNH 1. Biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hìnhMỤCTIÊU 2. Biết cách kiểm định việc chọn mô hình 2 NỘI DUNG Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình12 Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình3 Kiểm định việc chọn mô hình4 3 1. Chọn mô hình•Tiết kiệm•Tính đồng nhất•Tính thích hợp: Mô hình có R2 càng cao càngthích hợp•Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phảiphù hợp với lý thuyết nền tảng•Khả năng dự báo cao 4 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả1. Bỏ sót biến thích hợpi.Các tham số ước lượng sẽ bị chệch vàkhông vững.ii.Khoảng tin cậy và các kiểm định khôngchính xác.iii.Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đángtin cậy. 5 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả2. Đưa vào mô hình những biến không phùhợ pCác ước lượng không hiệu quả, khoảng tincậy rộng. 6 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả3. Lựa chọn mô hình không chính xáci.Ước lượng chệch các hệ số hồi quy,dấu của hệ số hồi quy có thể sai.ii.Có ít hệ số hồi quy ước lượng được cóý nghĩa thống kêiii.R2 không caoiv.Phần dư các quan sát lớn và biểu th ịsự biến thiên có tính hệ thống. 7 Ví dụVề hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng hàm đúngYi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1iBỏ sót biến quan trọng (Xi3) Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2iĐưa biến không liên quan vào mô hình (X i4) Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3iDạng hàm sai lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i 8 3. Cách tiếp cận để lưa chọn mô hình1.Xác định số biến độc lậpTừ đơn giản đến tổng quátTừ tổng quát đến đơn giản2. Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết Nếu mô hình vi phạm thì cần có biện pháp khắc phục.3. Chọn dạng hàm, dựa vàoCác lý thuyết kinh tếCác kết quả nghiên cứu thực nghiệm4. Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng để chọn mô hình 9 4. Kiểm định việc chọn mô hình a. Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald) Xét hai mô hình:(U ) : Y = β1 + β 2 X 2 + ... + β m −1 X m −1 + β m X m + β k X k + U ( R) : Y = β1 + β 2 X 2 + ... + β m −1 X m −1 + V mô hình không bị ràng buộc (U): mô hình bị ràng buộc (R): Điều kiện ràng buộc: các hệ số hồi quy của các biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời bằng 0 10 a. Kiểm định Wald Xây dựng giả thiết để kiểm định đk ràng H0: buộc βk = 0 βm =… H1: có ít nhất một βj khác 0 B1: Hồi quy mô hình (U) có k tham số, tính RSSU có n-k bậc tự do B2: Hồi quy mô hình (R) có m tham số, tính RSSR có n-m bậc tự do B3: Tính F ( RSSR − RSSU ) / k − m) ( R 2U − R 2 R ) /( k − m)F= = RSSU /( n − k ) (1 − R U ) /( n − k ) 2 11 a. Kiểm định WaldB4: Tra bảng F với mức ý nghĩa α có giátrị Fα (k-m, n-k)Quy tắc quyết định•Nếu F≥ Fα (k-m, n-k): bác bỏ H0, tứcmô hình (U) không thừa biến•Nếu F< Fα (k-m, n-k): chấp nhận H0Nếu dùng kết quả p-value thì quy tắcquyết định như sau:•Nếu p ≤ α : Bác bỏ H0•Nếu p > α: Chấp nhận H0 12 b. Kiểm định bỏ sót biến giải thíchDùng kiểm định Reset của Ramsey:Bước 1: Dùng OLS để ước lượng mô hình Yi = β1 + β2X2i + ui ˆTừ đó tính Yi và R2oldBước 2: dùng OLS để ước lượng mô hình ˆ 2 + β Y 3 + ... + v ˆ Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3Y 4 iTính R2newKiểm định giả thiết H0: β3 = β4 =… = βk = 0 13 b. Kiểm định bỏ sót biến giải thíchBước 3: Tính (R − R ) m 2 2 F= new old (1 − Rnew ) (n − k ) 2 số quan sátn: số tham số trong mô hình mớik: số biến đưa thêm vàom: 14 b. Kiểm định bỏ sót biến giải thíchBước 4: Quy tắc quyết định•Nếu F > Fα(m,n-k): Bác bỏ H0, tức các hệ sốβ3,β4,…βk không đồng thời bằng 0, mô hình cũđã bỏ sót biến•Nếu F < Fα(m,n-k): Chấp nhận H0Nếu dùng kết quả p-value thì quy tắc quy ếtđịnh như sau:• Nếu p ≤ α : Bác bỏ H0•Nếu p > α: Chấp nhận H0 15 c. Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn của u iDùng kiểm định χ2, hay kiểm định Jarque-BeraKiểm định giả thiết H0: ui có phân phối chuẩn  S 2 ( K − 3) 2  ...