Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan

Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là "tự tương quan không gian". Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là "tư tương quan thời gian".
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan CHƯƠNG 8 CHHIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) (Autocorrelation) TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quanMỤC 2. Biết cách phát hiện tựTIÊU tương quan và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan1 Hậu quả23 Cách phát hiện tự tương quan Cách khắc phục tự tương quan4 3 8.1 Bản chất1. Tự tương quan là gì ?Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj) = 0 (i ≠ j)Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) ≠ 0 (i ≠ j) Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan. 8.1 Bản chấtSự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”.Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”.ui, ei ui, ei • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • t t • • • • • (b) •• (a)ui, ei ui, ei • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • t t • • • • • (c) (d) ui, ei • •• • • •• •• •• • • • • •• • • • • • • •• • t (e) Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian Nguyên nhânNguyên nhân khách quan: Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp… Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian: QSt = β1 + β2Pt-1 + ut Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = β1 + β2It + β3Ct-1 + ut Nguyên nhânNguyên nhân chủ quan Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số ...