Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Phùng Thanh Bình

Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bản nhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đại cương. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Phùng Thanh Bình ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn Phân tích dữ liệu và dự báo Lớp Thẩm Định Giá K37 SG.24.10.2013Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bảnnhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đạicương. Tôi sẽ không đánh cắp thời gian của bạn một lần nữađể lập lại những gì có lẽ bạn đã học hoặc có thể tự học từcác bài giảng hoặc giáo trình kinh tế lượng. Qua hai buổiôn tập này, tôi muốn xoáy vào những điều mà bản thân tôi đãtừng thắc mắc nhiều năm về trước. Các nội dung sẽ trình bàybao gồm:  Đặc điểm của các ước lượng OLS  Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng  Chọn biến giải thích  Chọn dạng hàm  Đa cộng tuyến  Tương quan chuỗi  Phương sai thay đổi  Hướng dẫn một số lệnh trên Stata và EviewsNỘI DUNG ÔN TẬP 1:ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG OLSTrước hết, chúng ta xem xét mô hình hồi quy đơn với Yi làbiến phụ thuộc và Xi là biến giải thích. Để đảm bảo ui làmột hạng nhiễu ngẫu nhiên (error term) theo phân phối chuẩn(normal distribution), chúng ta cần áp đặt một số giả địnhvà tạm thời chấp nhận các giả định này đúng. Lưu ý rằng, để 1 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vntiện lợi cho việc đánh máy, tôi xin sử dụng các ký hiệu b1và b2 thay cho ˆ1 và ˆ2 , B1 và B2 thay cho 1 và 2, và ei(phần dư, residuals) thay cho ui theo lối viết truyền thống ˆtrong các giáo trình kinh tế lượng. Yi = B1 + B2Xi + ui (1) Yi = b1 + b2Xi + ei (2)OLS estimates (ordinary least squares) ? Min ei2 (Yi ˆ Yi ) 2 2 = (Yi b1 b2Xi) (3)Lấy đạo hàm bậc một theo b1 và b2: 2 ei 2 (Yi b1 b2Xi) 2 ei 0 (4) b1 2 ei 2 (Yi b1 b2Xi) i X 2 eiXi 0 (5) b2 Yi = nb1 + b2 Xi (6) YiXi = b1 Xi + b2 X2i (7)Phương trình (5) và (6) có thể được thể hiện dưới dạng matrận như sau: n b1 Yi Xi 2 = (8) Xi b2 Xi  Y Xi     B  i    A2.2 2,1 C2,1Theo quy tắc Cramer, ta có: 2 Xi Yi Xi YiXi b1 = 2 2 (9) n Xi Xi 2 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn n YiXi Xi Yi b2 = 2 2 (10) n Xi XiTa có: b1 = Y b2 X (11)Thế b1 ở phương trình (11) vào phương trình (7) để tìm b2như sau: ...