Danh mục

Operational Risk Modeling Analytics phần 4

Số trang: 46      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.33 MB      Lượt xem: 13      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 5 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

(Ví dụ 7,8 tiếp tục) Giả sử thay vì được sự mất mát cá nhân Pareto phân phối với dfSau đó, sự phân bố của sự mất mát tối đa cho một khoảng thời gian năm k có dfGumbel, Frkchet, và phân phối Weibull có một tài sản, được gọi là "sự ổn định của tối đa" hay
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Operational Risk Modeling Analytics phần 4

Tài liệu được xem nhiều: