Phân tích cụm các ngân hàng Việt Nam theo hiệu suất và hiệu quả

Bài viết này sử dụng sự kết hợp giữa phân tích cụm và phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để tính toán chỉ số hiệu suất và hiệu quả của các ngân hàng tại Việt Nam, và phân nhóm 23 ngân hàng Việt Nam đã niêm yết trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngân hàng trong mẫu có thể được chia thành bốn nhóm một cách hữu cơ chỉ dựa trên thông tin có sẵn trong dữ liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Phân tích cụm các ngân hàng Việt Nam theo hiệu suất và hiệu quảNGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Kỳ 1 tháng 11 (số 251) - 2023 PHÂN TÍCH CỤM CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM THEO HIỆU SUẤT VÀ HIỆU QUẢ PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình* - Nguyễn Hải Duy**Bài viết này sử dụng sự kết hợp giữa phân tích cụm và phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để tínhtoán chỉ số hiệu suất và hiệu quả của các ngân hàng tại Việt Nam, và phân nhóm 23 ngân hàng Việt Namđã niêm yết trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngân hàng trongmẫu có thể được chia thành bốn nhóm một cách hữu cơ chỉ dựa trên thông tin có sẵn trong dữ liệu. Kếtquả cho thấy ngành ngân hàng Việt Nam tương đối hiệu quả trong giai đoạn nghiên cứu, với điểm hiệusuất hàng năm luôn ở mức trên 0,9. Sự khác biệt đáng kể giữa khả năng sinh lời và vốn hóa hoạt độngcủa các ngân hàng cũng là một yếu tố góp phần chính vào rủi ro tổng thể của hệ thống ngân hàng ViệtNam. Do đó, việc xác định và phân biệt các ngân hàng hoạt động tốt và hiệu quả với những ngân hànghoạt động kém là một nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý và ngăn ngừa nguy cơ phá sản.• Từ khóa: cụm ngân hàng, hiệu quả, hiệu suất, phân tích bao dữ liệu. Ngày nhận bài: 18/9/2023 This paper utilizes an amalgamation of cluster Ngày gửi phản biện: 21/9/2023 analysis and Data Envelopment Analysis (DEA) Ngày nhận kết quả phản biện: 19/10/2023 approach to calculate the performance and Ngày chấp nhận đăng: 25/10/2023 efficiency index of banks in Vietnam, and categorize 23 listed Vietnamese banks from 2016 to 2020 regarding the efficiency (DEA) and performance động nguồn vốn dư thừa với các điều khoản, quy (measured by returns on equity (ROE), and return mô và kỳ hạn do hai bên thỏa thuận (Mandura, on assets (ROA)). The authors discover that banks 2013). Kết quả là, ngân hàng đã trở thành một in the sample may be organically divided into four trong những nguồn vốn quan trọng nhất cho groups based only on information available in the các doanh nghiệp (Nimalathasan, 2008). Do đó, data. The results show that Vietnams banking hiệu quả hoạt động và hiệu suất của hệ thống industry was relatively efficient over the study ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng đối với period, with an annual efficiency score consistently sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cả về above 0.9. The significant discrepancy between banks’ operational profitability and capitalization is phương diện chính trị và kinh tế. Bài viết này also a major contributing factor to the overall risk of nhằm mục đích thực hiện phân tích cụm bằng Vietnam’s banking system. Therefore, identifying thuật toán K-means để phân loại 23 ngân hàng and separating well performed and efficient banks cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán from poorly performed ones are a crucial task in Việt Nam, dựa trên hiệu suất và hiệu quả. Phần managing and preventing potential banking failure. 1 giới thiệu vấn đề. Phần 2 xem xét các tài liệu • Key words: bank cluster, efficiency, liên quan về hiệu suất, hiệu quả của các ngân performance, data envelopment analysis . hàng và ứng dụng của phân tích cụm trong ngân JEL codes: B23, G21 hàng. Phần 3 trình bày phương pháp luận của bài báo. Cuối cùng, phần 4 và 5 trình bày kết quả nghiên cứu và kết luận. 2. Tổng quan nghiên cứu 1. Giới thiệu 2.1. Hiệu quả trong lĩnh vực ngân hàng Trong xã hội hiện đại, ngân hàng được côngnhận là trụ cột của mọi nền kinh tế, với chức Phương pháp DEA đã được nhiều nghiên cứunăng chính là trung gian tài chính bằng cách huy trước đây áp dụng, một trong số đó là công trình của Kamarudin & Sufian (2019), sử dụng mô hình* Tác giả chính, Trường Đại học Hà Nội** Trường Đại học Hà Nội 58 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn Kỳ 1 tháng 11 (số 251) - 2023 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIBCC được đặc trưng bởi giả định VRS để đánh tạo ra ít biến động đáng kể hơn so với mô hìnhgiá hiệu suất doanh thu của 11 ngân hàng Hồi giáo DEA. Kết quả này do việc sử dụng một giới hạntrong nước và 6 ngân hàng Hồi giáo nước ngoài xác định trong phương pháp DEA làm cho nótại Malaysia giai đoạn 2006 - 2015. Theo đó, tiền nhạy cảm hơn với việc lựa chọn mẫu. Dữ liệugửi và lao động được chọn làm véc tơ đầu vào và có độ biến thiên cao hơn dẫn đến hiệu suất trungđối với giá đầu vào, giá trị của tiền gửi và chi phí bình kém khi phân tích hiệu quả tương đối củalao động được chọn. Về vectơ đầu ra, các khoản hệ thống ba trụ cột của Việt Nam do các yếu tốvay và thu nhập được chọn, trong khi giá của các khác ảnh hưởng đến hiệu suất chi phí không đượckhoản vay và đầu tư được sử dụng làm giá đầu ra. tính đến. Mặt khác, phương pháp SFA về cơ bảnNghiên cứu kết luận rằng các ngân hàng Hồi giáo ít nhạy cảm hơn với các đường viền ngoài do lỗinước ngoài có hiệu quả doanh thu cao đáng kể so đo lường. Kết quả này phù hợp với (Fiorentinovới ngân hàng trong nước do sự khác biệt về mức & cộng sự, 2006), so sánh tương tự dựa tr ...