Slide Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3

Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Slide Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3Chương 3: Phương sai sai số thay đổi• Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi• Hậu quả của phương sai sai số thay đổi• Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi• Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 1Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi• Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình 2Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi Y Y (a) (b)0 X 0 X X1 X2 Xn X1 X2 XnHình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 3Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi• Hình 3.1a chỉ ra rằng khi thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình của tiết kiệm cũng tăng lên nhưng phương sai của tiết kiệm quanh giá trị trung bình của nó không thay đổi tại mọi mức thu nhập khả dụng.• Đây là trường hợp của phương sai sai số không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = σ 2 4Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi• Trong hình 3.1b, mặc dù giá trị trung bình của tiết kiệm cũng tăng lên nhưng phương sai của tiết kiệm không bằng nhau tại mỗi mức thu nhập khả dụng – phương sai tăng lên với thu nhập khả dụng. E(ui2) = σ i2 5 Giải thích• Những người có thu nhập cao, nhìn chung, sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với người có thu nhập thấp nhưng sự biến động của tiết kiệm sẽ cao hơn.• Đối với người có thu nhập thấp, họ chỉ còn để lại một ít thu nhập để tiết kiệm.• Phương sai sai số của những hộ gia đình có thu nhập cao có thể lớn hơn của những hộ có thu nhập thấp. 6Hậu quả của phương sai sai số thay đổi1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính.2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch. 7Hậu quả của phương sai sai số thay đổi5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Do vậy, nếu chúng ta áp dụng các kỹ thuật kiểm định giả thuyết thông thường sẽ cho ra kết quả sai. 8 Phương pháp phát hiện ra phương sai sai số thay đổi1. Xem xét đồ thị của phần dư2. Kiểm định Park3. Kiểm định Glejser4. Kiểm định tương quan hạng của Spearman5. Kiểm định Goldfeld – Quandt6. Kiểm định Breusch – Pagan7. Kiểm định White 9 1. Xem xét đồ thị của phần dư Biến • phụ • • • • • • • •thuộc • • • • • Đường hồi qui ước lượng • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Biến độc lập 10u 1. Xem xét đồ thị của phần dư u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...