Slide bài giảng và bài tập môn Kinh tế lượng

Nội dung của bài giảng cung cấp phương pháp phân tích định lượng, ứng dụng trong phương pháp định lượng, làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế, hồi quy hai biến, hồi quy bội và kiểm định giả thuyết mô hình.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Slide bài giảng và bài tập môn Kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING BỘ MÔN TOÁN – THỐNG KÊ Slide bài giảng và bài tập MÔN KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Giảng viên : ThS. Nguyễn Trung Đông Tp. Hồ Chí Minh, 02 - 02 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA CƠ BẢN Moân : KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Môn : KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Hình thức đánh giá môn học Số tín chỉ : 3 Số tiết : 30 LT + 30 TH Giảng viên : ThS. Nguyễn Trung Đông 1 TỔNG QUAN Điểm quá trình (30%) Điểm kết thúc học (70%) Điểm học phần = (Điểm quá trình + Điểm kết thúc học) 2 Giảng viên : ThS. Nguyễn Trung Đông NỘI DUNG MÔN HỌC Mục tiêu môn học:  Cung cấp phương pháp phân tích định lượng. Ôn tập Chương 0. Mở đầu  Ứng dụng: Phương pháp định lượng Chương 1. Hồi quy hai biến  Làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp. Chương 2. Hồi quy bội  Phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế. 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1) Đinh Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trung Đông, Nguyễn Thị Hải Ninh: Giáo trình kinh tế lượng, lưu hành nội bộ, Đại học tài chính – Marketing. 2) Phạm Chí Cao – Vũ Minh Châu: Kinh tế lượng ứng dụng, nhà xuất bản Thống kê, 2010. 3) Nguyễn Quang Dong: Bài giảng Kinh tế lượng, nhà xuất bản thống kê, 2006. 4) Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright: Bài giảng Kinh tế lượng, 2004. 5) Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang: Kinh tế lượng, nhà xuất bản Phương Đông, 2012. 5 Chương 3. Kiểm định giả thuyết mô hình 4 6) Nguyễn Cao Văn – Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng (hướng dẫn và trả lời lý thuyết và bài tập, nhà xuất bản Tài Chính. 7) Bùi Minh trí: Kinh tế lượng, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2006. Tiếng Anh 1) Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall: Applied Econometrics, Published by Palgrave Macmillan, 2007. 2) Christopher Dougherty: Introduction to Econometrics, Published Oxford. 3) Jeffrey M. Wooldridge: Introduction to Econometrics,… 4) Damodar N Gujatari, Basic Econometrics, Mc Graw – Hill Inc, third edition, 1995. 6 1 21/01/2014 Chương 0. 2. Đạo hàm tại điểm. Xét hàm số: y  f (x) Ôn Tập Kinh tế lượng (Econometic): Lượng hóa các vấn đề về kinh tế. 1. Đạo hàm (tỷ lệ sự thay đổi) Xét hàm số Y=f(X). Trong đó Y : Biến phụ thuộc, biến được giải thích, biến nội sinh, biến hồi quy. X : Biến độc lập, biến giải thích, biến ngoại sinh. Ví dụ 1: Thu nhập (X) – Chi tiêu (Y). Lạm phát (X) – Lãi suất (Y). 3. Đạo hàm riêng. Xét hàm số: z  f (x, y) z : là biến phụ thuộc (biến được giải thích) x,y : là biến độc lập (biến giải thích) 3.1. Đạo hàm riêng của z theo x z  f (x  x, y)  f (x, y)   lim   ; (x, y  0) x 0 x x   3.2. Đạo hàm riêng của z theo y  f (x, y  y)  f (x, y)  z  lim  ; (x  0, y) y y0  y   Ví dụ 3: z z (3,2)  0.4; (3,2)  0.1 x y f (x)  f (a) y  xa x y : sự thay đổi của y x : sự thay đổi của x Sự thay đổi của y theo x: y /  f / (a)  y / x Tỷ lệ sự thay đổi của y theo x xung quanh điểm a. Ví dụ 2: Xét mối quan hệ:y  f (x) Giả sử: x: lạm phát, y: lãi suất và f / (5)  1.25 Ý nghĩa: Nếu LP tăng 1% thì LS tăng 1.25%. Ví dụ 4: Tính đạo hàm riêng của hàm số sau 1. f (x, y)  x 3  y3  6xy  2x  3y  1 2. f (x, y)  ln(x 2  y 2 ) Giải f f (x, y)  3x 2  6y  2; (x, y)  3y 2  6x  3 x y f 2x f 2y 2. (x, y)  2 ; (x, y)  2 x x  y 2 y x  y2 1. 4 1 21/01/2014 4. Điều kiện cần của cực trị. Xét hàm số: z  f (x, y) Hàm số đạt cực trị tại (x 0 , y 0 )  f  x (x 0 , y 0 )  0    f (x 0 , y 0 )  0   y 5. Điều kiện đủ của cực trị. 2 Xét điểm dừng: (x 0 , y0 ) . Đặt A  2 f (x 0 , y 0 ),  x  2f  2f C  2 (x 0 , y 0 ), B  (x 0 , y0 ),   AC  B2  y xy Th1: Nếu   0 và A  0 thì (x 0 , y0 ) là cực tiểu. (*) Th2: Nếu   0 và A  0 thì (x 0 , y 0 ) là cực đại. Th3: Nếu   0 thì (x 0 , y0 ) không là cực trị. Nếu (x 0 , y 0 ) thỏa (*) thì (x 0 , y 0 ) được gọi là điểm dừng. Y Yi  Yi . . . . . . . SRF . . .. e .. ..    Y   X . Th4: Nếu   0 chưa đủ cơ sở kết luận. Phương pháp bình phương cực tiểu (OLS : Ordinary least squaes) Tổng bình phương các sai lệch (RSS : Residual sum of squares) i 1 2 n Xi i 1 2   RSS  e1  e2  ...  e 2   ei2   Yi  1   2 X i 2 n i Bài toán. Tìm 0 n i 1 i RSS   1 , 2    X    1 , 2  n i 1 i 1 i 1 n    Khi X  X i  ei  Yi  Y i  Yi  1  2 X i 1 7 2 2 i 1  2 sao cho RSS  min     2 Y   RSS     ,    2 Y      1    2 X i (1)  0     X (  X )  0 2 i i 8 2 21/01/2014 Suy ra n n    n1   n    X  1 i 1 i    2  X i  i 1 n   2  X 2  i i 1  Yi i 1 n n  X i Yi i 1  2  2 n X X Y i n i i i 1 n  n   n X2    Xi   0 i n i 1  i 1  2  Xi i i 1 1 2 n  n  n  n  X i Yi    X i    Yi   i 1   i 1   i 1 2 n  n  n X2    X i  i i 1  i 1  2 i i 1 Ví dụ: i 1 2 n X X i X 1 Y 2 n 1 n   1 (1)  1  2  X i   Yi n i 1 n i 1       X  Y   Y  X 1 X n i 1 i 1 i i 1 n X n i i 1 n X i i 1 1 Hệ Cramer n Y n n 2 3 5 7 4 5 8 9 9 10 11 12 3  ...