Tài liệu Đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lậptrong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiệnđược dưới dạng hàm số. Xét mô hình nhiều biến độc lập:E(Y/Xi ) = β1 + β2X2i +...+βkXki (k ≥ 3) Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi một biến làtổ hợp tuyến tính của các biến còn lại và một saisố ngẫu nhiên.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tài liệu Đa cộng tuyếnĐỀ TÀI MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (Multicollinearity) GVHD: NGUYỄN DUY TÂMDANH CH HÓ M SÁ N 5:STT Họ và Tên MSSV1 - Trần Thế Đảm K0840712952 - Lại Thị Bích Hạnh K0840610483 - Phạm Thái Hoàng An K0840303504 - Đặng Thị Xuyến K0840304695 - Nguyễn Phi Thường K0840304486 - Nguyễn Thu Trang K0840304557 - Đoàn Kim Trang K0740714108 - Đặng Thanh Quý K0740712589 - Nguyễn Thiên Ân K06402010210 - Nguyễn Văn Binh K06402010311 - Nguyễn Lê Thanh Hùng K08403038212 - Đỗ Giang Nam K08407133913 - Đình Quang Đồng K08407130014 - Mai Văn Nho1 i it ệu a ộnguyến G ớ hi đ c t● Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số.● Xét mô hình nhiều biến độc lập: E(Y/Xi ) = β1 + β2X2i +...+βkXki (k ≥ 3)● Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi một biến là tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại và một sai số ngẫu nhiên1 i it ệu a ộnguyến. G ớ hi đ c t 1.1- Bản chất và nguyên nhân.● Bản chất: Là sự tương quan lẫn nhau giữa các biến độc lập với nhau. Cov(XiXj) 01 - Giới thiệu đa cộng tuyến1. ản ấtvà 1B ch nguyên nhân.Nguyên nhân:● Phương pháp thu thập dữ liệu● Bản chất của các biến độc lập trong mô hình là tương quan nhau.● Một số dạng mô hình sản sinh ra đa cộng tuyến1. Đa ộnguyến 2 c t hoàn ảo h vàđa ộnguyến c t không h hoàn ảo.1.2.1 Đa cộng tuyến hoàn hảo.● Bài toán Các biến X2 ,X3 ,...,X k gọi là các đa cộng tuyến hoàn hảo hay còn gọi là đa cộng tuyến chính xác nếu tồn tại λ2 ,..,λk không đồng thời bằng không sao cho: λ2X2 + λ3X 3+...+ λkX k = 0 (1.1)1. Đa ộnguyến 2 c t hoàn ảo h vàđa ộnguyến c t hoàn ảo. không h● Bài toán Các biến X2 ,X3 ,...,X k gọi là các đa cộng tuyến không hoàn hảo nếu tồn tại λ2 ,...,λk không đồng thời bằng không sao cho: λ2 X2 + λ3 X3 +...+ λ k X k + v = 0 (1.2) (v: sai số ngẫu nhiên).1. Ướcượng đa ộng 3 l khicó ct ếnuy hoàn ảo. hXét mô hình hồi quy 3 biến:Nếuxảyrahiệntượngđacộngtuyếnhoànhảothì: Từđótacó: Kết luận: Trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo chúng ta không thể ước lượng được các hệ số hồi quy riêng cho mô hình. 1. Ướcượng đa 4 l khicó cộnguyến t khônghoàn ảo hXét mô hình hồi quy 3 biến với đa cộng tuyếnkhông hoàn hảo: : là các nhiễu ngẫu nhiên không tương quan với các biến độc lập.Khi đó: và có sự đa cộng tuyến không hoàn hảo.Từ đó ta có kết quả ước lượng là: =Tương tự ta cũng có biểu thức của 2H ậu quả ủa ệnượng c hi t đa cộnguyến. t● 2.1 - Ước lượng phương sai trở nên kém chính xác.● 2.2 - Giá trị tới hạn t trở nên nhỏ hơn so với thực tế trong khi R2 là khá cao. Kiểm định t và F trở nên kém hiệu quả● 2.3 - Các giá trị ước lượng biến động mạnh khi thay đổi số liệu trong mô hình.● 2.4 - Các giá trị của các ước lượng có khả năng biến động mạnh khi thay đổi các biến có tham gia vào hiện tượng đa cộng tuyến. pháthi n cộnguyến:3C ách ệ đa t ● 3.1 - Hệ số xác định R2 lớn nhưng giá trị của thống kê t lại nhỏ. ● 3.2 - Hệ số tương quan giữa các biến độc lập có giá trị tuyệt đối lớn. ● 3.3 - Dùng mô hình hồi quy phụ. ● 3.4 - Dùng chỉ sổ phóng đại phương sai.4 ác ảipháp ắc ục a C gi kh ph Đ cộnguyến. t• Sử dụng thông tin tiên nghiệm.• Thu thập thêm số liệu (n →N).• Loại bỏ biến gây ra hiện tượng đa cộng tuyến.• Kết hợp giữa số liệu chuổi thời gian và số liệu chéo.• Dùng mô hình sai phân. K ẾT ẬN LU● Nếu một mối quan hệ tuyến tính đúng đắn tồn tại giữa hai hay nhiều biến giải thích, các biến đó được gọi là đa cộng tuyến.● Hiệu ứng của gần đa cộng tuyến tăng độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy và giảm các giá trị thống kê t của chúng. K ẾT ẬN LU● Đa cộng tuyến có thể được nhận dạng bằng cách khảo sát dạng tương quan giữa các biến giải thích.● Không có giải pháp duy nhất nếu loại bỏ sự đa cộng tuyến CẢM ƠN THẦY VÀ CÁCBẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI ...