Danh mục

The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

Số trang: 18      Loại file: pdf      Dung lượng: 523.56 KB      Lượt xem: 20      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

ms to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

Tài liệu được xem nhiều: