Tiểu luận: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:ứng dụng tin học trong dự báo và phân tích dữ liệu tài chính, chứng khoán', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiểu luận:ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP CAO HỌC CNTT QUA MẠNG – KHÓA 6 BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN Giảng viên: GS TSKH Hoàng Kiếm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Hạc MSSV: CH1101081 TP. HCM, NĂM 2012 Mở đầu Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Theo Gaudin, chúng ta không thể bằng lòng với vốn kiến thức quá hạn hẹp thu nhận được trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, mà phải học suốt đời, phải có đủ vốn kiến thức về phương pháp để tự mình học tập suốt đời. Kiến thức về phương pháp có thể được tích lũy trong kinh nghiệm lao động hay được tích lũy trong quá trình nghiên cứu các khoa học cụ thể, song bản thân phương pháp cũng có một hệ thống lý thuyết của riêng mình. Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, chúng em sẽ trình bày một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và đặc biệt là trong ngành tin học. Qua đây, chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học Hoàng Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến công lao trợ giúp của các chuyên gia cố vấn qua mạng thuộc Trung tâm phát triển CNTT – ĐH Quốc gia TP.HCM và toàn thể các bạn bè học viên trong lớp. 2 MỤC LỤC Mở đầu ..................................................................................................... 2 PHẦN I: GIỚI THIỆU ............................................................................. 5 I. Cơ sở lý thuyết về dự báo bằng phương pháp định lượng ............................................ 5 I.1. Dự báo chuỗi thời gian........................................................................................... 5 I.2. Dự báo mô hình nhân quả ...................................................................................... 8 II. Ứng dụng phương pháp định lượng dự báo trên thị trường chứng khoán ................... 8 II.1. Dự báo chuỗi thời gian ......................................................................................... 9 II.2. Dự báo bằng mô hình nhân quả ............................................................................ 9 II.3. Dự báo bằng mạng thần kinh (Neural Network) ................................................ 10 PHẦN II: MÔ HÌNH ARIMA ............................................................... 12 I. Mô hình ARIMA ......................................................................................................... 12 I.1. Hàm tự tương quan ACF...................................................................................... 12 I.2. Hàm tự tương quan từng phần PACF .................................................................. 14 II. Mô hình AR(p) ........................................................................................................... 17 III. Mô hình MA(q) ......................................................................................................... 18 IV. Sai phân I(d) ............................................................................................................. 18 V. Mô hình ARIMA ....................................................................................................... 19 VI. Các bước phát triển mô hình ARIMA ...................................................................... 20 VI.1. Xác định mô hình: ............................................................................................. 20 VI.2. Ước lượng tham số: ........................................................................................... 20 VI.3. Kiểm định độ chính xác: ................................................................................... 20 VI.4. Dự báo : ............................................................................................................. 21 3 PHẦN III: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN ..................................................... 22 I. Mô hình ARIMA cho dự báo tài chính, chứng khoán ................................................ 22 I.1. Dữ liệu tài chính ................................................................................................... 22 I.2. Mô hình ARIMA cho bài toán dự báo tài chính .................................................. 22 I.3. Thiết kế mô hình ARIMA cho dữ liệu ................................................................. 23 I.3.1 Chọn tham biến ........................................................................................................................23 I.3.2 Chuẩn bị dữ liệu .......................................................................................................................23 I.3.3 Xác định thành p ...