Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

Luận án đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng công thương. Các thuật ngữ rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro tín dụng, chính sách quản trị rủi ro tín dụng… sử dụng trong luận án được hiểu là các thuật ngữ sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng công thương, không bao gồm hoạt động huy động vốn và các hình thức cấp tín dụng khác như phát hành LC và bảo lãnh.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam23 PHẦNMỞĐẦU 1.LýdochọnđềtàiHệ thốngngânhàngđóngvaitròrấtlớntrongviệccung ứngvốnchonền kinhtế vàtrongthựcthicácchínhsáchtiềntệ củaNgânhàngNhànước(NHNN).Vìvậy,đảmbảosự ổnđịnhvàpháttriểnantoànchocácNgân hàngthươngmại(NHTM)làmộtyêucầuquantrọng,cấpthiết.Trảiquanhiềubiếnđộngtrênthịtrườngtiềntệ,đặcbiệtsaucuộckhủnghoảngtàichínhtoàncầunăm20082009vàgiaiđoạnnềnkinhtếgặpnhiềukhókhăn năm20122014hệthốngngânhàngViệtNamđãbộclộnhiềudấuhiệucăngthẳngvàtíchtụnhữngyếutốdễbịtổnthương,đặcbiệtlàvấnđềnợxấu.Hậuquảcủatăngtrưởngtíndụngquánóngvàkhôngcóđịnhhướngchiến lượcphùhợpđãtạorasứcépchonềnkinhtế;thêmvàođóviệcxử lýnợxấu,loạibỏcácngânhàngyếukémrakhỏihệthốngcònnhiềuvướngmắclàmchohệthốngngânhàngthươngmạiởViệtNamgiảmsứcchốngđỡđểcóthểchịuđựngđượcnhữngcúsốctrướcnhữngbấtổntàichính,rủirotíndụngcóthểxảyrabấtcứlúcnào. Rấtnhiềukỹ thuậtphântíchdự báorủirotíndụngđãđượcpháttriểnvàápdụngtạicácNHTMcủacácquốcgiatrênthế giới,trongđóStresstesting(ST)đượcápdụngkhárộngrãiđể đolườngsứcchịuđựngrủirotíndụngcủahệ thốngNgânhàng.Thựctế ở Hoakỳ,JPMorgan Chaselàmộttrongnhữngngânhànglớnnhấtđãápdụngkỹ thuậtnàykiểmtrasứcchịuđựngthườngxuyênđểphụcvụchomụcđíchquảntrịrủirocủacácdanhmụchiệncó,làmcơsởchoviệclậpkếhoạchkinhdoanh. Làmộtthịtrườngđangpháttriển,cácngânhàngViệtNamđãbộclộ mộtsố bấtcập,yếukémnhư tỷ lệ nợ xấugiatăng,trìnhđộ quảntrị cònyếu,nguồnnhânlựcchưađápứngyêucầucủatốcđộ pháttriểnđadạng,phức4tạpcủanềnkinhtế thị trường.Trướcthựctrạngđó,việcnghiêncứuvềphươngphápkiểmtrasứcchịuđựngđốivớirủirotronghoạtđộngchovay củacácNHTMlàrấtcầnthiết.TạiNgânhàngTMCPCôngThươngViệtNam(NHCT),việcquảntrịrủirotronghoạtđộngchovayluônđượcBanlãnhđạoquantâmvàchỉđạo sátsao.Hệthốngquảntrịrủirotíndụng(QTRRTD)tươngđốiđầyđủ và đồngbộ,baogồm:ChiếnlượcQTRRTD,khẩuvịrủirotíndụng,chínhsáchQTRRTD,bộmáyQTRRTD,cácquytrìnhvàquyđịnhvềquảnlýrủirotíndụng,cácnộidungvềgiámsátvàkiểmtraquátrìnhQTRRTDvàđiềuchỉnh saugiámsát.Tuynhiên,để hoànthiệnhơnnữachínhsáchquảntrị rủiro tronghoạtđộngchovaycũngnhưxâydựngchiếnlượckinhdoanhphùhợp chotừngthờikỳ,tácgiảđisâunghiêncứu“Quảntrịrủirotíndụngdựatrênnềntảngkiểmtrasứcchịuđựng(Stresstesting)tạiNgânhàngTMCPCôngThươngViệtNam”,từđókiếnnghịtriểnkhaithựchiệnStresstestingtrong quảntrịrủirohoạtđộngchovaynhằmpháttriểnNHCTantoànhiệuquảhơn. 2.Mụctiêunghiêncứu Mụctiêunghiêncứutổngquátcủaluậnánlàtậptrungnghiêncứuxácđịnhnhữngtácđộngcủanhữngthayđổikhicósự cố xấuhayrấtxấu xảyralênmộtdanhmụccấptíndụng,từ đóđánhgiátácđộngđếnbảngcânđốitàisảnvàcuốicùnglàcáctácđộnglênvốnhaytỷ lệantoànvốncủangânhàng.Từviệclượnghóađượcnhữngtácđộngnày,đánhgiásức chịuđựngcủaNHTMtrướcnhữngsự cố xảyrađể từ đóhoạchđịnhcác chínhsáchquảntrị rủirotronghoạtđộngchovayvàxâydựngcácchiếnlượckinhdoanhphùhợpchotừngthờikỳ.Cụthể,luậnánđượcthựchiện nhằmđạtđếncácmụctiêusau:5Thứnhất:Xácđịnhquảntrịrủirotronghoạtđộngchovaylàhoạtđộng quảntrị cốtlõi,đảmbảosự pháttriểnhiệuquả,antoànvàbềnvữngchoNHTM;Thứhai:Xácđịnhcácyếutốcóthểgâyrarủirotronghoạtđộngcho vaycủaNHTM,từ đóđolườnglượnghóacáctổnthấtcóthể xảyrakhi cácyếutốnàythayđổixấuhoặcrấtxấu,đánhgiáảnhhưởngcủacáctổnthấtnàyđếntàisảnvàvốncủaNHTM.Thứba:ĐánhgiásứcchịuđựngcủaNHTMtrướcnhữngtổnthấtkhi xảyracáccúsốcbấtlợi,từđóhoạchđịnhcácchínhsáchquảntrịrủirovà xâydựngcácchiếnlượckinhdoanhphùhợpchotừngthờikỳ. 3.Đốitượngvàphạmvinghiêncứu 3.1.ĐốitượngnghiêncứuĐốitượngnghiêncứutrongluậnánnàylà“Quảntrịrủirotíndụngdựatrênnềntảngkiểmtrasứcchịuđựng( Stresstesting) tạiNgânhàngTMCPCôngThươngViệtNam” 3.2.PhạmvinghiêncứuDođốitượngnghiêncứutrongluậnánnàylà“Quảntrịrủirotíndụngdựatrênnềntảngkiểmtrasứcchịuđựng(Stresstesting)tạiNgânhàngTMCPCôngThươngViệtNam”,nêntrongluậnán,tácgiảchỉđánhgiáviệcquảntrịrủirotronghoạtđộngchovaycủaNHCT.CácthuậtngữRủirotíndụng,Quảntrịrủirotíndụng,khẩuvịrủirotíndụng,chínhsáchquảntrịrủirotín dụng…sửdụngtrongluậnánđượchiểulàcácthuậtngữsửdụngtronghoạtđộngchovaycủaNHCT,khôngbaogồmhoạtđộnghuyđộngvốnvàcáchìnhthứccấptíndụngkhácnhưpháthànhLCvàbảolãnh,baothanhtoán…Đốitượngkhảosátlàcácthôngtinbáocáotàichính,tìnhhìnhhoạt độngkinhdoanhcủaNHCTvàHệ thốngQTRRTDhiệnhànhtạiNHCT,bao gồm: Chiến lược QTRRTD, Khẩu vị rủi ro tín dụng, Chính sách6QTRRTD,BộmáyQTRRTD,Cácquytrìnhvàquyđịnhvề QTRRTD,Cácnộidungvề giámsátvàkiểmtraquátrìnhQTRRTDvàĐiềuchỉnhsaugiámsát.Từđóhiểuthêmvềkhungquảntrịrủiro,môhìnhquảntrịrủirohiệntạimàNHCTđangápdụng,thựchiệnnghiêncứutriểnkhaithựchiện StresstestingtrongQTRRTDnhằmpháttriểnNHCTantoànhiêuquảhơn. Giớihạnphạmvinghiêncứu:tạiluậnánnàytácgiả thựchiệnnghiêncứuđ ...