TƯƠNG QUAN CHUỖI (Serial Correlation)

Tương quan chuỗi (Tự tương quan –AR) ? Hậu quả của việc bỏ qua AR, Kiểm định AR, Các thủ tục ước lượng
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
TƯƠNG QUAN CHUỖI (Serial Correlation)ên Khóa 2007 – 2008 TÖÔNG QUAN CHUOÃI (Serial Correlation) CAO HAØO THI 1 NOÄI DUNG 1. Töông quan chuoãi (Töï töông quan – AR) ? 2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua AR 3. Kieåm ñònh AR 4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng 2ên Khóa 2007 – 2008 Töông quan chuoãi ? Töông quan chuoãi (hay töï töông quan) laø töông quan giöõa caùc phaàn dö εt Serial Correlation Autocorrelation AutoRegression - AR 3 Töông quan chuoãi ? PRF: Yt = β1 + β2X2t + β2X3t + … + βkXkt +εt AR(p): tương quan chuỗi bậc p εt = ρ1 ε t-1 + ρ2 εt-2 + … + ρp εt-p + νt Quá trình tự hồi quy bậc p của các phần dư εt 4ên Khóa 2007 – 2008 Töông quan chuoãi ? Các sai số νt có tính nhiễu trắng khi: E(νt) = 0 E(ν2t) = σ2 = const E(νt νt-s) = 0 với s ≠ 0 AR(p): tương quan chuỗi bậc p H0 : ρ1 = ρ2 = … = ρp = 0 : Không có AR(p) 5 Töông quan chuoãi ? Giaû thieát : Khoâng coù AR E(νt νt-p) = 0 với p ≠ 0 →Vi phaïm giaû thieát: E(νt νt-p) ≠ 0 với p ≠ 0 Coù AR(p) 6ên Khóa 2007 – 2008 HAÄU QUAÛ BOÛ QUA AR ? 1. Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn nhöng khoâng hieäu quaû. Tính nhaát quaùn seõ khoâng coù neáu bieán ñoäc laäp bao goàm bieán phuï thuoäc coù ñoä treã 2. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t & F) khoâng coøn hieäu löïc 7 KIEÅM ÑÒNH AR ? 1. Phöông phaùp ñoà thò: Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà AR vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh chính thöùc 8ên Khóa 2007 – 2008 ÑOÀ THÒ KIEÅM TRA AR ? 9 ÑOÀ THÒ KIEÅM TRA AR ? 10ên Khóa 2007 – 2008 KIEÅM ÑÒNH AR ? Kieåm ñònh Durbin Watson Kieåm ñònh Correlogram – Q Statistics Kieåm ñònh Serial Correlation LM 11 KIEÅM ÑÒNH DURBIN WATSON ? Chỉ dùng kiểm định AR(1) Yt = β1 + β2X2t + β2X3t + … + βkXkt +εt AR(1): εt = ρ1 ε t-1 + νt Giả thuyết: H0 : ρ1 = 0 : Không có AR(1) H1 : ρ1 ≠ 0 : Có AR(1) 12ên Khóa 2007 – 2008 KIEÅM ÑÒNH DURBIN WATSON ? Trị kiểm định: n ∑ε ε n ∑ (ε ˆ t − ε t −1 ) ˆ 2 ˆ ˆ t t −1 ...