Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát rủi ro thanh toán chứng khoán

hị trường chứng khoán càng phát triển thì mức độ ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong giao dịch và thanh toán chứng khoán ngày càng lớn. Đi kèm với những ưu điểm do việc ứng dụng công nghệ mang lại, những rui ro tiềm ẩn cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là khâu thanh toán chứng khoán. Để kiểm soát được vấn đề này, công nghệ tin học được coi là công cụ hữu ích để ngăn ngừa vàkiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán. Do vậy đề tài “ ứng dụng công nghệ tin học nhằm...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát rủi ro thanh toán chứng khoán Môc lôcMôc lôc ............................................................................................................... 1PhÇn më ®Çu ....................................................................................................... 3Ch−¬ng 1 rñi ro trong thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n vµ bµi häc kinh nghiÖmkiÓm so¸t rñi ro trong thanh to¸n t¹i c¸c thÞ tr−êng quèc tÕ .................................... 5 1.1 Nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n ................................... 5 1.1.1. Nh÷ng rñi ro xuÊt ph¸t tõ viÖc lùa chän m« h×nh thÞ tr−êng .......................... 5 1.1.2. Nh÷ng rñi ro xuÊt ph¸t tõ viÖc lùa chän c«ng nghÖ .................................... 13 1.2 Kinh nghiÖm phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n t¹i c¸c thÞ tr−êng quèc tÕ...................................................................................... 16 1.2.1 Kinh nghiÖm tæ chøc Trung t©m l−u ký, thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n ......... 16 1.2.2 Kinh nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó kiÓm so¸t rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n. ........................................................................................... 21Ch−¬ng 2 Thùc tr¹ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó phßng ngõa rñi ro trongthanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n t¹i ViÖt nam .................................................... 48 2.1 Tæ chøc ho¹t ®éng thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay. ............................................................................... 48 2.1.1 M« h×nh hÖ thèng thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n .......................................................................................................... 48 2.1.2 Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n bï trõ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam . 53 2.2 Thùc tr¹ng øng dông c«ng nghÖ tin häc trong ho¹t ®éng thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n ........................................................................................... 58 2.2.1 Tæng quan hÖ thèng giao dÞch. ................................................................ 59 2.2.2 Thùc tr¹ng øng dông c«ng nghÖ .............................................................. 63 2.3 §¸nh gi¸ møc ®é rñi ro trong thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK....................................................................................................... 69 2.3.1 Rñi ro hÖ thèng ..................................................................................... 70 2.3.2 Rñi ro thanh to¸n chøng kho¸n ................................................................ 74 2.3.3 Rñi ro vÒ c«ng nghÖ cña hÖ thèng giao dÞch............................................... 75Ch−¬ng 3 øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n giaodÞch chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam. .......................................................................... 82 3.1 Nh÷ng ®Þnh h−íng tæ chøc thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n trªn TTCK ViÖt Nam ....................................................................................................... 82 1 3.1.1 M« h×nh tæ chøc Trung t©m l−u ký, thanh to¸n bï trõ giao dÞch chøng kho¸n. . 82 3.1.2 Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ nh»m kiÓm so¸t rñi ro .................................................................................................... 88 3.2 Nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ c«ng nghÖ ®Ó phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n ........................................................................................... 91 3.2.1 M¸y chñ .............................................................................................. 91 3.2.2 HÖ thèng l−u tr÷.................................................................................... 94 3.2.3 PhÇn mÒm ............................................................................................ 99 3.2.4 An toµn b¶o mËt ................................................................................. 100 3.2.5 HÖ thèng dù phßng .............................................................................. 103 3.3 C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ............................................................................ 104 3.3.1 Gi¶i ph¸p vÒ m«i tr−êng ph¸p lý ........................................................... 104 3.3.2 Gi¶i ph¸p cho nguån nh©n lùc ............................................................... 105 3.3.3 Gi¶i ph¸p vÒ nguån tµi chÝnh................................................................. 108KÕt luËn .......................................................................................................... 111phô lôc ............................................................................................................ 113Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................... 124 2 PhÇn më ®Çu1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Thanh to¸n chøng kho¸n lµ mét kh©u quan träng trong quy tr×nh thùchiÖn giao dÞch chøng kho¸n. Thanh to¸n ngµy nay ®−îc tæ chøc kh¾p n¬i vµlµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng liªn quan ®Õn chøng kho¸n quan träng nhÊt, nãgãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ vµ rñi ro cho nhµ ®Çu t−. Mét trong nh÷ng tiªuchÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét Së giao dÞch chøng kho¸n lµ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng thanh to¸n cña m×nh.C¸c thÞ tr−êng chøng kho¸n trªn thÕ ...