Ứng dụng phần mềm EViews trong giải bài tập kinh tế lượng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm EViews" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm và mô hình hổi quy hai biến; giới thiệu Eviews version; mô hình hồi quy bội; hồi quy với biến giả; đa cộng tuyến; phương sai của sai số thay đổi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng phần mềm EViews trong giải bài tập kinh tế lượng: Phần 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KÍNH TÊ Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾB À I T Ậ P K IN H T Ế L U D N »* ■ VỚI s ự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q U Ố C DÃN K H O A T O Á N K IN H T Ế B Ộ M Ò N Đ IỂ U K H IỂ N K IN H T Ế PGS.TS. NGUYỄN QUANG DONG BÀI TẬP KINH TÊ LUỢNGVỚ I S ự TR Ợ G IÚ P C Ủ A P H Ầ N M ỂM E V IE W S m 0 = 7N H À X U Ấ T B ẢN K H O A H Ọ C V À K Ỹ T H U Ậ T HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẨU Cuốn bài tập này được biên soạn dựa theo cơ sở lý thuyết được trìnhbày trong Kinh tế lượng của các tác giả Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dongvà N guyễn Khắc M inh do N hà xuât bản Khoa học và Kỹ thuật p h á thành 2001 và cuốn Kinh tế lượng chương trình nâng cao của Tác giả,do cùng nhà xuất bản p h á t hành năm 2002. Cuốn sách gồm 12 chương. Các chương I ■ V III đề cập đến cáchxây dựng, ước lượng, hiêu chỉnh mô hình có một phương trinh củng nhưcách p h â n tích một vấn đề kinh tế bằng mô hình kinh tê lượng. ChươngIX đề cập đến một lớp mô hình động. Chương X bao gồm các bài tập vềước lượng, p h â n tích một mô hình có nhiều phương trình. Chương X Ichứa các bài tập về ước lượng, phân tích một mô hình trong đó biến p h ụthuộc là biến nhị phân. Chương X II bao gồm các bài tập về phân tíchchuỗi thời gian: san chuỗi, phân tích các thành p hần của chuỗi, mô hìnhARIM A, mô h ình VAR,... . Ở mỗi chương đều có các câu hỏi củng cô về m ặ t lý thuyết và cácbài tập với các câu hỏi chi tiết đẽ người đọc từng bước nắm được kỹ thuậtcũng n h ư các vân đề kinh tê đặt ra. Hầu hết các chương đều có hướngdẫn sử dụng p h ầ n mềm Sô liệu theo các bài tập đều được ghi trong các file với p h ầ n mờrộng là T X T hay WFI. Đôi với các file T X T các biến sô được ghi trên từngcột riêng biệt, trên đầu cột có tên biến. Bạn có thê lấy trên m ạng phầnm ềm EVIEW S, website: eviews.com. N h ả n dịp cung cấp cho bạn đọc cuốn bài tập này, Tác giả xin bàytỏ lời cảm ơn chân th à n h tới G S.TSK H . Vũ Thiếu, P G S.TS. N guyễnKhắc M inh đả góp ý và đóng góp một sôbài, cảm ơn những đóng gópcủa anh em đồng nghiệp thuộc bộ môn Điều khiển kinh tế, khoa Toánkinh tế, Đại học K inh tê quốc dân. Chắc chắn rằng cuối bài tập này còn nhiều vấn đế cần bô sung vàchính sửa. Tác giả mong nhận được ý kiến của bạn đọc. Mọi V kiến xingửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo, Hà nộihoặc gứi cho Tác giả, Email: dongktqd@fpt.vn Hà Nội, ngày 10 tháng 2 nám 2006 T ác giả MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................3Chương I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ MÔ HÌNH H ổi QUY HAI BIẾN................7Chương II. GIỚI THIỆU EVIEWS VERSION 3.1...........................................17Chương III. MÔ HÌNH H ồi QUY BỘI..............................................................45Chương IV. HÓI QUY VỚI BIẾN GIẢ.............................................................. 59Chương V. ĐA CỘNG TUYẾN......................................................................... 66Chương VI. PHƯƠNG SAI CỦA SAI s ố THAY Đ ổ i....................................... 71Chương VII. T ự TƯƠNG QUAN......................................................................... 89Chương VIII. LỰA CHỌN MÔ HÌNH................................................................ 100Chương IX. MỎ HÌNH CÓ TRẺ PHÂN PHOI................................................ 103Chương X. MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH........................................108Chương XI. HỔI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC MÔ HÌNH LMP, LOGIT VÀ PROBIT.............................................................. 118Chương XII. PHẢN TÍCH CHUỖl THỜI GIAN.............................................. 124PHỤ LỰC ..........................................................................................................138TÀI LIỆU THAM KHẤU........................................................................................162 o Chương IC Á C KHÁI NIỆM VÀ M Ồ HÌNH H ồl QUY HAI BIẾN1. Bảng sau đây cho tỷ su ất lợi nhuận/năm của một khoản đầu tư và xác su ất tương ứng: Tỷ suất lợi nhuận Xác suất X (%) p, -20 0,10 -10 0,15 0 0,10 10 0,35 25 0,25 30 0,05 a. Hãy tính kỳ vọng của tỷ su ất lợi nhuận (E(X)). b. Hãy tín h phương sai (ơ2) và độ lệch tiêu chuẩn (ơ) của tỷ su ấ t lợi nhuận. c. Hãy tính hệ sô biến thiên (V, v= ơ/E(X)). e. Hãy tín h hệ sô nhọn K (Kurtosis), ỷ ( X , -E(X))4P, K-3 gọi là hệ sô nhọn. f(x)Ạ f. Hãy tính hệ sôbất đốì xứng s (Skewness), -E(X))3P, h. JB = n (S2 + (K-3)2 /6 ...