Ứng dụng phần mềm R trong phân tích kỹ thuật và những thiết lập cho giao dịch chứng khoán quốc tế

Nội dung chính của bài viết này tập trung nêu ra những ứng dụng thiết thực mà R, một phần mềm mã nguồn mở, có thể mang lại trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch chứng khoán nói riêng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng phần mềm R trong phân tích kỹ thuật và những thiết lập cho giao dịch chứng khoán quốc tế KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 27. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ NHỮNG THIẾT LẬP CHO GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ ThS. Lê Trường Giang Trường Đại học Tài chính - Marketing Tóm tắt Nội dung chính của bài viết này tập trung nêu ra những ứng dụng thiết thực mà R, một phần mềm mã nguồn mở, có thể mang lại trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch chứng khoán nói riêng. Thông qua đó, tác giả cũng muốn định hướng cho sinh viên ngành Toán kinh tế có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo phần mềm này, để phục vụ cho những công việc liên quan đến giao dịch tài chính sau khi tốt nghiệp. Với phương châm chia sẻ ý tưởng nên bài viết không mang nặng tính lý thuyết hàn lâm mà tập trung đi vào những thao tác cụ thể, những thiết lập giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế, đọc giả có thể áp dụng tương tự cho các thị trường tài chính khác nhau. Từ khóa: Thị trường tài chính, ứng dụng phần mềm R, giao dịch chứng khoán, Toán kinh tế. 1. GIỚI THIỆU Ngày từ lúc đọc tiêu đề của bài viết này chắc hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao phải là R mà không là các phần mềm thông dụng khác. Việc phân tích số liệu thống kê đã có Eviews, Stata, SPSS, Matlab,... hay các công cụ được cung cấp trong giao dịch như Metastock, AmiBroker, MetaTrader4,... mà phải là R. Chưa kể đến việc giao dịch tài chính hiện nay đã có rất nhiều các trang web hỗ trợ như 282 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN https://tradingview.com/; https://www.investing.com/;... vậy tại sao phải còn nghiên cứu thêm R nữa? Về lý do thì có thể liệt kê ra khá nhiều, nhưng trước hết bạn đọc nên biết, việc sử dụng phần mềm R sẽ đảm bảo độ bảo mật thông tin cho nhà đầu tư, khi phải đăng ký tài khoản để sử dụng các công cụ hỗ trợ trên internet là đồng nghĩa thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xâm phạm dù ít hay nhiều, việc sử dụng R như một công cụ phân tích độc lập giúp các trader1 tránh được rủi ro trên. R là một ngôn ngữ lập trình cấp cao với mã nguồn mở (open source). Phần mềm R được sử dụng rộng rãi cho các tính toán thống kê, phân tích số liệu, kinh tế lượng ứng dụng mà trong đó nổi bật là phân tích dữ liệu bảng (Panel Data) cùng với các công cụ hỗ trợ vẽ đồ thị rất chuyên nghiệp. Phần mềm R đã thể hiện sức mạnh của nó qua các giải thưởng uy tín và sự tán dương của cộng đồng thế giới như New York Times, Forbes, Intelligent Enterprise,... Sử dụng R hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải về phiên bản phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng từ https://cran.r-project.org/. Sau khi được cài đặt, R đã sẵn sàng hoạt động, tuy nhiên giao diện mặc định không mấy hấp dẫn. Để cải thiện điều này, bạn nên dùng môi trường phát triển tích hợp dành cho nó và RStudio là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Phần mềm này bao gồm một trình biên tập đánh dấu cú pháp, hỗ trợ thực hiện mã lệnh trực tiếp, cũng như các công cụ vẽ biểu đồ, lược sử, gỡ lỗi và quản lý không gian làm việc. Để có một phiên bản RStudio, bạn vào trang https://www.rstudio.com/. Được đề xuất đầu tiên bởi hai tác giả Ross Ihaka và Robert Gentleman của Đại học Auckland, New Zealand vào những năm 1990, R đã không ngừng lớn mạnh thông qua các gói lệnh (package) được phát triển bởi người dùng khắp thế giới. Trong lúc viết phụ lục này, đã có hơn 10000 gói lệnh trên https://cran.r-project.org/ và tất cả chúng đều miễn phí. Một gói lệnh là một tập các mã lệnh được viết nhằm thực hiện một hệ công việc nào đó bởi một người hay một nhóm người, thường là các chuyên gia. Vài gói như base hay stats được tự động cài đặt khi bạn cài R. Những gói lệnh khác, ví dụ ggplot2 - hỗ trợ xây dựng các biểu đồ, có thể cài đặt trực tuyến bằng lệnh. Để đọc dữ liệu từ các thị trường trên thế giới, chúng ta có thể sử dụng gói lệnh quantmod và dùng một số trang wed uy tín, chẳng hạng như https://finance.yahoo.com Để bắt đầu với R ta phải khái báo gói lệnh sau: > install.packages(“quantmod”) > library(quantmod) 1 Nhà giao dịch 283 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN > getSymbols(Symbols=”AAPL”, src=”yahoo”) > Sys.Date() > str(AAPL) > tail(AAPL) AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL. Adjusted 2020-04-23 275.87 281.75 274.87 275.03 31203600 275.03 2020-04-24 277.20 283.01 277.00 282.97 31627200 282.97 2020-04-27 281.80 284.54 279.95 283.17 29271900 283.17 2020-04-28 285.08 285.83 278.20 278.58 28001200 278.58 2020-04-29 284.73 289.67 283.89 287.73 34320200 287.73 2020-04-30 289.96 294.53 288.35 293.80 45457600 293.80 Hiển thị các loại biểu đồ mà R cung cấp thông qua các câu lệnh sau: > getSymbols(Symbols=”AAPL”,src=”yahoo”,from =”2020-01-01”,to = “2020- 05-05”) > lineChart(AAPL, theme=”white”) > barChart(AAPL, theme=”white”) > candleChart(AAPL, theme=”white”) Tương tự, đọc giả có thể thay thế mã cổ phiếu AAPL bằng các mã khác như FB, AMZN, MSFT, BAC, BA, TSLA,... 284 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Để bắt đầu với những ứng dụng thực tế của R trong phân tích kỹ thuật, thì chúng ta cũng giới thiệu đôi nét về lĩnh vực này. Phân tích kỹ thuật ra đời cách đây hàng trăm năm trước, từ những người Nhật khi họ áp dụng phương pháp này cho mục đích phân tích giao ...