Ứng dụng phương pháp đường bao dữ liệu (DEA) và chỉ số malmquist trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước ở Việt Nam

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) được đo lường và đánh giá theo nhiều cách khác nhau. Tại nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) và phương pháp ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) qua chỉ số Malmquist để phân tích hiệu quả kinh doanh của các NHTM có vốn Nhà nước.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng phương pháp đường bao dữ liệu (DEA) và chỉ số malmquist trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước ở Việt Nam Kỳ 2 tháng 10 (số 250) - 2023 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG BAO DỮ LIỆU (DEA) VÀ CHỈ SỐMALMQUIST TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TS. Đặng Thị Minh Nguyệt*Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) được đo lường và đánh giá theo nhiều cáchkhác nhau. Tại nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis -DEA) và phương pháp ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) qua chỉ sốMalmquist để phân tích hiệu quả kinh doanh của các NHTM có vốn Nhà nước. Kết quả nghiên cứu đã chỉra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2022, hiệu quả kỹ thuật của 4 NHTM có nhiều biến động,đạt hiệu quả kỹ thuật tối ưu trong nhiều năm; xét riêng cho từng ngân hàng thì hầu hết hiệu quả tăng theoqui mô, nhưng xét chung cho cả nhóm NHTM và trong thời gian dài thì hiệu quả lại không đổi theo qui mô.Kết quả chỉ tiêu năng suất hiệu quả toàn bộ chỉ ra hiệu quả kinh doanh của các NHTM Nhà nước gia tăngnhờ tác động nhiều của sự thay đổi công nghệ.• Từ khóa: hiệu quả kinh doanh, hiệu quả kỹ thuật, ngân hàng thương mại, đường bao dữ liệu, chỉ số Malmquist. 1. Giới thiệu The business performance of commercial banks is measured and evaluated in many Hiệu quả kinh doanh (HQKD) được đánh giá different ways. In this study, the author uses qua các chỉ tiêu tài chính: Tỷ suất sinh lời trên the Data Envelopment Analysis (DEA) method tổng tài sản (ROA), Tỷ suất sinh lời trên vốn and the Total Factor Productivity (TFP) method chủ sở hữu (ROE),.. Bên cạnh đó nhiều nghiên through the Malmquist indicator to analyze cứu sử dụng mô hình phân tích hiệu quả biên the business performance of state-owned commercial banks. Research results have nhiều nghiên cứu đưa ra lý thuyết về hiệu quả kỹ shown that in the period from 2013 to 2022, the thuật (Farrell, 1957). Phương pháp này tính toán technical efficiency of 4 commercial banks has chỉ số hiệu quả tương đối dựa trên việc so sánh many fluctuations, achieving optimal technical khoảng cách của các ngân hàng với một ngân efficiency for many years; considering each bank, most of the efficiency increases with scale, but hàng tốt nhất trên biên. HQKD của một tổ chức assessing the group of commercial banks, the bất kỳ phản ánh mối quan hệ giữa lượng đầu ra efficiency remains unchanged with scale. The và đầu vào của một tổ chức trong sự so sánh với results of the total effective productivity index giá trị đầu vào tối thiểu hay đầu ra tối đa mà tổ show that the business efficiency of state-owned chức đó có thể đạt được (Lovell, 1992). Sau đó commercial banks has increased thanks to the strong impact of technological changes. mô hình phân tích hiệu quả này được phát triển bởi Charnes (1978) và R.D. Banker (1984). Khi • Key words: efficiency, technical efficiency, commercial bank, data development analysis đó, HQKD của DMUs (ngân hàng) bao gồm: (DEA), Malmquist. hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ, hiệu quả JEL codes: G20, G21, G24 chi phí và hiệu quả quy mô. Cách tiếp cận này cho phép nhà quản lý xem xét hiệu quả của một ngân hàng theo thời gian hoặc theo nhóm.Ngày nhận bài: 03/8/2023 Nâng cao HQKD luôn là mối quan tâm hàngNgày gửi phản biện: 07/8/2023 đầu của các NHTM. Điều này đi đôi với việc cácNgày nhận kết quả phản biện: 10/9/2023Ngày chấp nhận đăng: 12/9/2023 ngân hàng cần tăng cường năng lực tài chính, khả năng điều hành và nắm bắt các cơ hội kinh* Trường Đại học Thương mại; email:nguyetminh@tmu.edu.vn Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 51NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Kỳ 2 tháng 10 (số 250) - 2023doanh, sáng suốt trong việc lựa chọn nh ...