Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Số trang: 11
Loại file: pdf
Dung lượng: 10.42 MB
Lượt xem: 28
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Nghiên cứu này nhằm ước lượng phần bù kỳ hạn của trái phiếu dựa trên mô hình GARCH-M bằng cách sử dụng dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả chỉ ra rằng, thứ nhất, kể từ năm 2012, phần bù kỳ hạn có xu hướng giảm dần, thậm chí là số âm trong những năm gần đây. Thứ hai, phần bù kỳ hạn trung bình tăng theo kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Tạp chí Kinh tế và Phát triển Thị trường trái phiếu Việt Nam Phần bù kỳ hạn của trái phiếu Dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam Cấu trúc kỳ hạn của lãi suấtTài liệu liên quan:
-
Sự sáng tạo của người lao động: Vai trò của kỹ năng sáng tạo, động lực nội tại và môi trường tự chủ
9 trang 155 0 0 -
Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam
12 trang 42 0 0 -
Trái phiếu doanh nghiệp - Những rủi ro và giải pháp bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu tại Việt Nam
6 trang 38 0 0 -
8 trang 32 0 0
-
Lập mô hình định giá trái phiếu
7 trang 31 0 0 -
Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 4(c)
57 trang 29 0 0 -
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
9 trang 27 0 0 -
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Lãi suất
26 trang 26 0 0 -
Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt
20 trang 25 0 0 -
Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển
4 trang 25 0 0