Danh mục

Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 10.42 MB      Lượt xem: 28      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Hỗ trợ phí lưu trữ khi tải xuống: 1,000 VND Tải xuống file đầy đủ (11 trang) 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Nghiên cứu này nhằm ước lượng phần bù kỳ hạn của trái phiếu dựa trên mô hình GARCH-M bằng cách sử dụng dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả chỉ ra rằng, thứ nhất, kể từ năm 2012, phần bù kỳ hạn có xu hướng giảm dần, thậm chí là số âm trong những năm gần đây. Thứ hai, phần bù kỳ hạn trung bình tăng theo kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Tài liệu được xem nhiều: