Ví dụ - Bài tập Kinh tế lượng sử dụng chương trình Eviews4 bổ trợ sách bài giảng Kinh tế lượng

Tài liệu Ví dụ - Bài tập Kinh tế lượng sử dụng chương trình Eviews4 bổ trợ sách bài giảng Kinh tế lượng tập hợp các ví dụ và bài tập của 7 chương: mô hình hồi quy đơn, mô hình hồi quy bội, hồi quy với biến giả, hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hiện tượng tự quan, định dạng hàm hồi quy. Đây là tài liệu cho sinh viên ôn tập môn Kinh tế lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ví dụ - Bài tập Kinh tế lượng sử dụng chương trình Eviews4 bổ trợ sách bài giảng Kinh tế lượngVÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.2010 VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4 BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Bùi Dương Hải Tất cả các bài tập lấy mức α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy. ________________________________________ CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNVí dụ 2.2 trong sách Bài giảng Năm Phân bón (X) Năng suất (Y) Năm Phân bón (X) Năng suất (Y) 1990 6 40 1995 18 58 1991 10 44 1996 22 60 1992 12 46 1997 24 68 1993 14 48 1998 26 74 1994 16 52 1999 32 80Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4, và một số thống kê đánh giá về mô hình Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 10 Included observations: 10 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 27.12500 1.979265 13.70458 0.0000 X 1.659722 0.101321 16.38082 0.0000 R-squared 0.971049 Mean dependent var 57.00000 Adjusted R-squared 0.967430 S.D. dependent var 13.47426 S.E. of regression 2.431706 Akaike info criterion 4.791920 Sum squared resid 47.30556 Schwarz criterion 4.852437 Log likelihood -21.95960 F-statistic 268.3312 Durbin-Watson stat 1.783613 Prob(F-statistic) 0.000000 Tiếng Anh Ý nghĩa Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số, C ≡ 1 X Biến độc lập X Coefficient ˆ Ước lượng hệ số: β j Std. Error ˆ Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: Se( β j ) t-Statistic ˆ ˆ Thống kê T: Tqs = β j / Se( β j ) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết Prob. H0: βj = 0 ; H1: βj ≠ 0 R-squared Hệ số xác định (bội): R2 Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R 2 S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: σˆ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: YKHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.2010 S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS /(n − 1) R 2 /(n − k ) F-statistic Thống kê F: Fqs = (1 − R 2 ) /(n − 1) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết: Prob (F-statistic) H0: R2 = 0 ; H1: R2 > 0 (R2 ≠ 0)Ví dụ 3.1 Số liệu trong sách Bài giảng, có kết quả hồi quy Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 12 Included observations: 12 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 32.27726 6.253073 5.161823 0.0006 X2 2.505729 0.328573 7.626105 0.0000 X3 ...